Ar yra naudos is Trailing Stopo Forex prekyboje?

Trailing Stop – tai algoritmas, kuris valdo stop-loss orderį ir jis veikia pagal tokią schemą:

• Jeigu atidarytos pozicijos pelnas neviršijo Trailing Stop dydžio, jokių veiksmų imtis nereikia;
• Kai tik atidarytos pozicijos pelnas viršys Trailing Stop dydį, į serverį bus siunčiamas įsakymas perkelti Stop-Loss orderį Trailing Stop dydžio atstumu nuo einamosios kainos;
• Kai tik bus gauta kotiruotė, kuri nuo išstatyto Stop Loss orderio, viršijančio Trailing Stop dydį, bus siunčiamas įsakymas į serverį apie šio orderio lygio pakeitimą, kad jis būtų Trailing Stop atstumu nuo einamosios kainos.

Įėjimas vykdomas, kai pagrindinė indikatoriaus Stochastic linija valandiniame grafike perkerta 25 lygį (iš viršaus žemyn pardavimams ir iš apačios į viršų pirkimams), o pagrindinė indikatoriaus Stochastic linija dieniniame grafike yra nukreipta į sudaromo sandorio pusę. Uždarymas vykdomas pagal įvairių taisyklių rinkinį (10 taisyklių ribose, įvairioms rinkos situacijoms). Trailing-stopas šiame robote nenumatytas.

Tam, kad straipsnis nebūtų perkrautas testais, mes paimsime tik pagrindines valiutų poras– USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Testai apims laikotarpį nuo 2000 metų iki šių dienų. Taip pat bus atlikta optimizacija ir parinkti patys geriausi parametrai pagal pelningumą. Robotas turi barų uždarymo kontrolę ir visas operacijas vykdo naujos žvakės pradžioje, šiuo atveju H1.

Tai leis išvengti įvairių atsitiktinumų, pavyzdžiui, nestabilaus serverio veikimo, spredo padidėjimo, praslydimų, o taip pat suteiks galimybę testavimą atlikti "Pagal kainos atsidarymą" tikslumu. Naudojant aukštesniuosius laiko intervalus ir taikant atsidarymą pagal barus, skirtumas nuo testavimo "Pagal tikus" realiose tikų kotiruotėse - tik didelis laiko sugaišimas, o rezultatas tas pats.

Taigi, pradėkime.

Kad informacija būtų labiau patogesnė studijavimui ir straipsnis nebūtų perkrautas testais su kiekviena pora, mes pateiksime tik visų porų testų suvestines, taip pat testų grafikus iš viršaus, o roboto rezultatus be trailing- stopo, apačioje.

Paprastas trailing-stopas

Pirmasis trailing stopo variantas - paprastas trailing stopas, kurį turi didžioji dalis robotų.

Bendra visų porų testo suvestinė:

Tokiu būdu, tik dviejuose iš šešių atvejų, paprastas trailing stopas tikrai pagerino roboto charakteristikas. Tuo pačiu, pagerinimai buvo nereikšmingi.

Trailing stopas pagal fraktalus

Vizualiai pelningumo kreivės beveik neatskiriamos viena nuo kitos. Nežiūrint to, nuosmukis  sumažėjo 1%, o grynas pelnas šiek tiek išaugo. Kaip ir prieš tai buvusio trailing stopo variante, šie pasikeitimai neesminiai ir gali būti pastebimi tik praėjus ilgam laiko periodui. Trumpuose perioduose pagerinimai nepastebimi.

Trailing stopas pagal žvakių šešėlius (uodegas)

Šis trailing stopas kažkuo primena prieš tai buvusį, tik vietoj fraktalų tam tikrame diapazone yra imami žvakių šešėliai - pavyzdžiui, paskutinis žemiausias šešėlis per paskutines 20 žvakių.

Roboto charaktersitikų pagerėjimas taikant šį tralo variantą panašus į prieš tai buvusį. Nežiūrint to, vizualiai atrodo, kad paskutinis pelno kreivės kritimas tapo gerokai minkštesnis.

Treiling stopas pagal ATR

Čia skirtumas tarp stopo ir einamosios kainos yra nustatomas pagal indikatorių ATR, kuris kaip yra žinoma, matuoja volatilumą. Kai rinka yra rami, šis atstumas bus mažesnis, o kai rinka drebinama, šis trailing stopo tipas suteiks galimybę kainai judėti daug laisviau.

Išvados analogiškos prieš tai buvusio varianto rezultatams - pasikeitimai nedideli.

Treiling stopas "Kilpa"

Čia turime išeitinį atstumą, ties kuriuo turi laikytis stop-loss nuo einamosios kainos, sakykime, 80 punktų. Kai mes pasieksime pelną 50 punktų (1 lygis), šį atstumą mes sumažinsime iki 60 punktų. Kai pelnas pasieks 80 punktų (2 lygis), mes sumažinsime atstumą iki 30 punktų.

Grafikai beveik identiški.

Trailing stopas pagal laiką

Čia mes kiekvieną užduotą laiko intervalą, (pavyzdžiui, kiekvieną valandą) slenkame stop-loss arčiau atsidarymo kainos tam tikru punktų atstumu, sakykime, 10 punktų. Pradedame slinkti iš nuostolingos zonos kartą per valandą ant 10 punktų, vėliau kertame nenuostolio zoną ir tęsiame stopo slinkimą kartą per valandą, kol jis nebus aktyvuotas, arba kol mes neužsidarysime pagal take-profitą.

Vizualiai atrodo, kad paskutinis nedėkingas periodas tapo labiau geresnis, bet nereikšmingai.

Trailing stopas pagal Ratchet Barišpolcą

Pasiekus pelno lygį 1, stopas perkeliamas į +1; pasiekus pelno lygį 2 - stopas perkeliamas į 1 lygį; kai pelnas pasiekia lygį 3, stopas perkeliamas į lygį 2. Dirbant minusinėje atkarpoje - taip pat 3 lygiai, bet darbo schema šiek tiek kitokia, o būtent: jeigu mes nusileidome žemiau lygio, o paskui pakilome aukščiau jo (pavyzdžiui, pirkimams), tai stopą statome ties sekančiu labiau gilesniu lygiu (pavyzdžiui, lygiai -5, -10 ir -25, stopas -40; jeigu nusileidome žemiau -10, o paskui pakilome aukščiau -10, tai stopas ties -25; jeigu pasikeliame aukščiau -5, tai stopą perkeliame ties-10; esant -2 (spredas) – stopą ties -5).

Beveik nematyti skirtumų.

Trailing stopas pagal kainos kanalą

Yra piešiamas tam tikras kainos kanalas, o stopas patraukiamas palei šio kanalo ribas, tam tikru atstumu.

Kaip parodė testai - geriausias trailing stopo variantas - pagal kainos kanalą  – jis reikšmingai ištiesino roboto pelningumo kreivę, kuri patyrė sunkumus paskutiniu metu, ir net išvedė ją į pelną.

Nežiūrint to, trailing stopo taikymas ir taip pelningoje prekybos sistemoje neparodė rimtų privalumų. O tie nedideli roboto charakteristikų pagerinimai, kuriuos mes stebėjome,  išryškėjo tik labai ilgame laiko periode.

Iš principo, jūs galite ir toliau taikyti įvairius trailing stopo variantus, jeigu jums tai padeda iš treidingo psichologinės pusės. Tačiau nepamirškite testuoti tralo parametrų istorijoje - su neteisingais nustatymais galima rimtai pabloginti jūsų prekybos sistemos rezultatus.

Ir pabaigai dar vienas patarimas: optimizuojant prekybos sistemą, trailing stopą verta įjungti ir optimizuoti jau po to, kai yra parinkti optimalūs parametrai pačiai prekybos sistemai. Neverta bandyti su trailing stopo pagalba bandyti ištempti blogą prekybos sistemą į pelną, o optimizuojant ją kartu su tralais, jūs niekada nesužinosite, kad sistemą ištempia būtent tralas.

Kas tame blogo? Na, o kam gerinti su tralais blogas sistemas, jeigu daug geriau iš pradžių surasti pelningą sistemą, o vėliau prie jos prijungti trailing stopą, jeigu jis yra taip būtinas. Be to, tokia optimizacija bus neteisinga - tai tiesus kelias prie derinimosi prie istorijos.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis