Stochastiko paslaptys, apie kurias nežinojote

• kur max(Hn) - maksimalus High per N periodų
• min(Ln) - minimalus Low per N periodų
• Co - einamojo periodo uždarymo kaina .

%K periodas - pačio indikatoriaus periodas dienomis.

%D periodas - osciliatoriaus signalinės linijos periodas, kuri yra paprasta slankiojo vidurkio linija nuo %K linijos.

Lėtėjimas - papildomas linijų %K ir %D sušvelninimas.

Kainų laukas - kainų pasirinkimas indikatoriaus apskaičiavimui - pagal žvakių High arba Low (Low/High) arba pagal kainų uždarymus (Close/Close).

MA metodas - %D linijos metodo pasirinkimas - tas pats, kaip pasirenkant paprastąjį slankųjį vidurkį.

Viena stochastiko linijų yra vientisa, o kita punktyrinė:

Svarbiausias stochastiko parametras, be abejo, yra pirmasis iš trijų - tai stochastiko %K linija, kuri ima dienų skaičių indikatoriaus skaičiavimams. Kiti du likę parametrai tik apibrėžia greitos ir lėtos linijų suglūdinimo laipsnį. Stochastiko kūrėjas Džordžas Leinas rekomendavo naudoti periodus nuo 9 iki 21 (%K), o knygos autorius "Kompiuterinė analizės ateities sandorių rinkoje" rekomendavo naudoti nuo 9 iki 15 (%K). Kaip žinome, terminale Metatrader 4 pagal nutylėjimą naudojami parametrai yra 5\3\3.

Tam, kad parinkti pačius optimaliausius stochastiko parametrus savo strategijai, verta atlikti individualų testavimą, turint omenyje, kad kiekvienai valiutų porai ir laiko intervalui jie bus skirtingi.

Galima duoti tik bendrą rekomendaciją optimalių parametrų paieškoms:

Laiko intervalams iki M30 - periodas nuo 5 - 13, H1 - nuo 14-21, H4 ir aukštesniems nuo 5 - 9.

Bendra taisyklė yra tokia, kad kuo stochastiko periodas yra aukštesnis, tuo jis tampa labiau nejautrus rinkos triukšmui ir tuo vėliau jis reaguoja į kainos pasikeitimus, labiau vėluoja.

Stochastiko perpirkimo / perpardavimo lygiais yra priimta laikyti 20 ir 80, tačiau treideriai dažnai pasirenka ir pritaiko sau norimus. Pavyzdžiui, kai rinka rami, Azijos sesijos metu, skalpingo strategijos puikiai tiks greitasis stochastikas su nustatymais 7\3\1 ir lygiais 30 ir 70.

Indikatoriaus autorius rekomendavo naudoti stochastiką dieniniuose ir savaitiniuose grafikuose, kadangi būtent ten jis generuodavo labiausiai patikimus signalus. Tačiau, yra žinomas ir toks faktas, kad pats autorius naudojo stochastiką prekiaudamas 3 minučių periodu ateities sandorių rinkoje su indeksu S&P 500.

Stochastiko signalų interpretacija yra panaši su indikatoriaus RSI linija. Tai situacijos, kai indikatorius atsiduria perpirkimo arba perpardavimo zonose, šiuo atveju aukščiau 80 arba žemiau 20 lygių, taip pat yra ieškomos potencialios išsiskyrimo situacijos (divergencijos). Deja, skirtingai nei RSI, testuojant stochastiką, nėra priimta ieškoti grafinių figūrų (trikampiai, vėliavos, "galva ir pečiai" ir pan.), lygių ir trendo linijų.

Tačiau tai, kas skiria stochastiką nuo RSI - tai papildoma linija, kuri įneša tikrai vertingą ingredientą šiam osciliatoriui. Nežiūrint to, kai kurie treideriai vis tik taiko lygius, trendo linijas ir figūras kartu su stochastiku, todėl nebijokite eksperimentuoti: galų gale, stochastikas ir RSI panašūs.

Geriausiu stochastinio osciliatoriaus signalu yra laikoma divergencija arba linijų %D ir %K išsiskyrimas su kaina. Kai kaina pasiekia naują, labiau žemesnį minimumą, o osciliatorius rodo labiau aukštesnį minimumą, atsiranda išsiskyrimas ir tai geras signalas pirkimui. Kurią iš linijų pasirinkti divergencijos išsiskyrimui, kiekvienas treideris turi nuspręsti pats. Be to, kaip matyti iš paveikslėlio aukščiau, verta svarstyti tik tas divergencijas, kurios formuojasi perpirkimo/perpardavimo zonų viduje - tai labiau patikimesnis signalas.

Beje, atskirai yra išskiriamos trumpoji ir ilgoji divergencijos. Trumpoji apima periodą nuo 3 iki 7 žvakių (kaip grafike aukščiau), ilgoji yra labiau ištempta laiko atžvilgiu.

Pagal nutylėjimą yra laikomi perpirkimo / perpardavimo lygiai, pažymėti 80 ir 20 skalėje. Bendra taisyklė tokia: kai indikatorius atsiduria aukščiau 80 lygio ir išeina iš jo - rekomenduojama atidaryti pardavimo sandorį, nes vyrauja perpirkimas,  o kai indikatorius atsiduria žemiau 20 lygio ir išeina iš jo - rekomenduojama atidaryti pirkimo sandorį, nes vyrauja perpardavimas.

Stochastiniai osciliatoriai geriausiai dirba šoniniuose kainų diapazonuose (flete) arba minkštuose trenduose su nedideliu nuokrypiu į viršų arba žemyn. Blogiausia rinka stochastikui yra tada, kai vyksta impulsyvus trendas į kažkurią pusę, be didelių korekcijų.

Jei rinkoje vyrauja ilgalaikis trendas į vieną pusę, stochastikas gali labai ilgai būti už perpirkimo / perpardavimo zonų, todėl indikatoriaus išėjimas iš zonų tokiu metu - blogas signalas atidaryti sandoriui:

Remiantis indikatoriaus formule, visiškai akivaizdu, kad kai stochastikas didžiąją laiko dalį yra diapazone nuo 100 iki 50, vyrauja kylantis trendas, ir atvirkščiai, kai indikatorius yra diapazone nuo 0 iki 50, vyrauja krintantis judėjimas. Šiuo atveju, galima atidaryti sandorius net tada, kai stochastikas kertasi su 50 linija. O jei norima, kad įėjimai būtų dar tikslesni, reikia tiesiog paimti didesnį indikatoriaus periodą. Atsidarykime EUR/USD dieninį grafiką ir pakeiskime stochastiko periodą į 200:

Kaip matome, vien tik toks indikatoriaus naudojimo variantas jau gali būti visai nebloga ir pelninga prekybos strategija. Paveikslėlyje pažymėti raudoni apskritimai - tai indikatoriaus persikirtimai su 50 linija - potencialūs įėjimai į rinką. Žali apskritimai - rekomenduojami sandorio uždarymai (išėjimai iš perpirkimo / perpardavimo zonų). Mėlynieji apskritimai - kaip variantas atidaryti papildomą sandorį, kai atšokama nuo 50 lygio. Oranžinis apskritimas (vienintelis grafike) - klaidingas signalas, kuris būtų atnešęs nuostolių. Nežiūrint to, nuostoliai su kaupu būtų kompensuoti kitais sandoriais.

Šiame grafike matyti, kad nuo 2009 metų sausio mėnesio iki 2012 metų vasario mėnesio, D1 grafike, su valiutų pora EUR/USD, ši sistema būtų atnešusi 4350 senųjų punktų pelno. Turint 1000 USD depozitą ir prekiaujant su 0,1 lotu, per tris metus būtų galima uždirbti 4350 dolerius pelno, esant maksimaliam nuosmukiui 180 dolerių.

Esmė čia, aišku, ne doleriuose, o tame, kad bet kuris metodas su stochastiko indikatoriumi, teisingai jį nustatant, esant treiderio kantrybei ir laikantis sistemingumo, gali atnešti pelno. Atkreipkite dėmesį į tai, kokia paprasta yra ši prekybos sistema, tegu ji ir nepretenduoja tapti metų prekybos strategija, tačiau akivaizdu tai, kad paprasti ir pelningi dalykai guli visai šalia mūsų, nemokamai.

Dar vienas pagrindinių stochastiko signalų taip pat yra %K ir %D linijų persikirtimai, tačiau tokius persikirtimus verta analizuoti tada, kai jie vyksta perpirkimo / perpardavimo zonose.

Egzistuoja dešinės pusės ir kairės pusės linijų persikirtimai.

Piešinyje aukščiau, kairėje, matome kairės pusės persikirtimą, o dešinėje - dešinės. Dešinės pusės persikirtimas yra laikomas labiau patikimu.

Yra dar vienas labai įdomus niuansas, kai kertasi pagrindinė ir signalinė linijos - nuosmūkis, indikatoriui bandant išeiti iš perpirkimo/perpardavimo zonų. Piešinyje žemiau yra pažymėti du tokie atvejai, po kurių paprastai kainos judėjimas tęsia savo tolimesnį augimą arba kritimą (šiame pavyzdyje - kritimą). Pagrindinė linija kerta signalinę liniją perpirkimo/perpardavimo zonoje, o paskui apsisuka - tai reiškia, kad buliams/meškoms neužteko jėgų. Paprastai, indikatorius dar kurį laiką tęsia judėjimą zonos viduje, kol kaina tęsia savo judėjimą.

Beje, ant šios nedidelės stochastiko naudojimo gudrybės teko matyti atskirą prekybos sistemą, pagal kurią treideris visai sėkmingai prekiavo (detalių, deja, nepamenu). Manau, nedaug kam šautų į galvą tokiu būdu naudoti indikatorių. Tarp kitko, tokį indikatoriaus naudojimo variantą yra aprašęs žinomas treideris Aleksandras Elderis. Vienoje savo knygų jis vadino šį metodą "stochastiko šuoliu", aiškindamas šį fenomeną paskutiniu kainos impulsu prieš pasikeičiant trendui.

Taip pat verta atkreipti dėmesį indikatoriaus minimumų ir maksimumų formas perpirkimo /perpardavimo zonose. Jeigu minimumai/maksimumai aštrūs ir siauri, vadinasi buliai stiprūs ir judėjimas gali būti labai užtikrintas. Jeigu platūs, tai judėjimas gali būti silpnas.

Paveikslėlyje aukščiau raudona spalva apibrėžti platūs apsisukimai, žalia - siauri.

Paprastai stochastikas juda nuo perpirkimo zonos link perpardavimo zonos ir atgal. Taip pat indikatorius dažnai keičia savo kryptį ties 50 lygiu.

Tai yra, gaunasi taip, kad jeigu stochastikas išėjo iš perpardavimo zonos, tai greičiausiai jis pasieks 50 lygį, ir tikėtinai, 80 lygį. Taip pat, išeinant iš perpirkimo zonos, indikatorius pasieks 50, ir tikėtinai, 20 lygį.

Atitinkamai, jeigu stochastiko kryptis yra į viršų dieniniame laiko intervale ir jo parodymai yra tarp 20 ir sakykim, 30, tai logiška manyti, kad jis pasieks 50 lygį. D1 laiko intervalui indikatoriaus judėjimas nuo 20 iki 50 gali užtrukti keletą žvakių, tačiau H1 laiko intervale toks judėjimas gali atrodyti kaip pilnavertis trendas. Tikiuosi, pagavote mano mintį: galima prognozuoti kainos judėjimą trumpesniuose laiko intervaluose, analizuojant bendrą kryptį ir stochastiko rodiklius ilgesniuose laiko intervaluose.

Taip pat dažnai būna taikomas ir toks variantas: pasiekus 75 lygį dieniniuose grafikuose, treideris H1 grafike ieško įėjimo taško pirkimams. Su didele tikimybe, D1 laiko intervale stochastikas pasieks 80 lygį ir aukščiau, kas valandiniame grafike gali atnešti reikšmingo pelno. Pasak treiderio Jake Bernstein, pusė stipriausių rinkos judėjimų vyko tada, kai stochastikas kirsdavo 75 ir 25 barjerą.

Stochastiką rekomenduojama naudoti kartu su RSI. Kadangi Stochastikas yra labiau impulsyvesnis, jis duoda signalus anksčiau nei RSI, tačiau jo signalai yra laikomi mažiau patikimi. Derinant RSI ir Stochastiką, galima filtruoti silpnus signalus. Taip pat Stochastiką rekomenduojama naudoti kartu su trendiniais indikatoriais (kaip, beje, ir visus osciliatorius).

Paveikslėlyje žemiau - dar viena paprasta trendinė strategija, kai į rinką įeinama pagal trendą korekcijoje. Trendo krypčiai nustatyti naudojamas indikatorius Bollinger Bands (yra terminale MT4) su periodu 100. Jei BB kryptis į viršų ir kaina juda viršutinėje bangos dalyje, reiškia trendas kylantis. Jeigu BB kryptis žemyn ir kaina yra žemesnėje BB dalyje, reiškia trendas krintantis. Sandorio atidarymas vykdomas korekcijoje, kai kaina koreguojasi link BB vidurinės linijos – pirkimas vykdomas, kai kaina nukrenta nuo BB viršutinės linijos link vidurinės,  o pardavimas, kai kaina pakyla nuo apatinės link vidurinės.

Sandoriai filtruojami indikatorių RSI (7) ir Stochastiko (14/3/3) pagalba. Kai kaina koreguojasi BB viduryje, svarbu, kad abu indikatoriai būtų perpardavimo zonoje kylančio trendo atveju – RSI žemiau 20, Stochastiko žemiau 30 (arba perpirkimo zonoje krintančio trendo atveju). Sandoris atidaromas, kai indikatoriai išeina iš šių zonų.

Atkreipkite dėmesį, kad osciliatoriai filtruoja kiekvieną kainos priėjimą prie BB vidurinės linijos, įspėdami mus apie ankstyvą įėjimą į rinką. Šiuo atveju, RSI filtruoja stochastiko parodymus.

Šiame straipsnyje išmokome nemažai - artimai susipažinome su stochastiku, apžvelgėme įvairius šio puikaus indikatoriaus naudojimo būdus, taip pat išnagrinėjome keletą variantų bazinėms prekybos sistemoms, kurias, tikiuosi, galėsite pritaikyti savo prekyboje.

Stochastikas neabejotinai yra vienas iš populiariausių indikatorių, tačiau jį, kaip ir daugelį kitų, reikia mokėti teisingai nustatyti ir laiku naudoti. Be abejo, šio indikatoriaus niuansų Forex rinkoje yra dar labai daug ir visus juos apžvelgti viename straipsnyje neįmanoma. 

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis