Niekam nėra paslaptis, kad valiutų poros Forex rinkoje, kaip ir bet kokie kiti instrumentai, turi taip vadinamą "istorinę atmintį". Judėjimas lokaliais ir globaliais krizių periodais dažnai sutampa iki veidrodiškojo lygio, kas leidžia analitikams sėkmingai daryti analogijas ir prognozuoti būsimus rinkos judėjimus. Pagal tokį pat principą veikia ir korekcijos nuo palaikymo ir pasipriešinimo lygių.
Šiandien mes pabandysime pasiaiškinti labai neįprastą temą. Galiu lažintis, kad apie afininę transformaciją jūs gal ir girdėjote, o apie jos taikymą treidinge kažin. O ten yra į ką pažiūrėti net visko mačiusiems valiutų spekuliantams ;-)
Afininė geometrija treidinge
Afininė geometrija aprašo figūrų transformacijų ir projekcijų metodus, kurių būtina sąlyga - išsaugoti jų formas ir savybes. Paprasti afininių transformacijų pavyzdžiai: tiesė, perkelta į kitą plokštumą kaip lygiagreti arba susikertanti; kvadratas, ištemptas į stačiakampį, ir t. t. Proporcijų išlaikymas afininėje geometrijoje nėra būtinas, svarbu, kad kvadratas niekada nevirstų trikampiu.
Afininė geometrija veikia treidinge, pradedant paprastais judančių kainų kanalų pavyzdžiais, kai kotiruotės pramuša ribas ir pereina į naują lygį kitoje grafiko zonoje.
Sudėtingesni pavyzdžiai: Elioto bangos, įvairūs grafiniai paternai modeliai (Gartley ir panašios figūros), žvakių analizė. Treideris kiekvieną kartą grafike ieško visiškai panašių žvakių, kylančių ir krentančių bangų kombinacijų, nekreipdamas dėmesio į jų proporcijas.
Modelių nustatymas ir prognozavimas leidžia nustatyti įėjimo taškus, pelno fiksavimo lygius ir nuostolių ribas. Grafinės analizės metodai tinka ne visiems treideriams, ypač dažnai painiojasi naujokai:
- Darydami klaidas dėl dviprasmiškų modelių vaizdavimo taisyklių;
- Praleidžia paternus dėl patirties stokos;
- Būna neatidūs dėl emocinio įsitempimo.
Paskutinis faktorius - didelė treidingo problema, apie kurią parašyta daug knygų, įskaitant Van Tharp ir Mark Douglas. Treideriui sunku susikoncentruoti į "darbinį" grafiką ir nepastebėti žvakių pokyčių dinamikos. Afininė transformacija išsprendžia šias problemas, nes linijos statomos "švariame lauke" būsimajame grafiko laikotarpyje, perkeliant kainų koridorius iš praeities, nekeičiant automatiškai pastatytų kanalų dydžio.
Prekybos sistemos charakteristikos
Platforma: bet kokia
Valiutų poros: bet kokios
Laiko intervalas: D1
Prekybos laikas: Sesijos pradžia (pabaiga)
Rekomenduojami brokeriai: BlackBull Markets,
Roboforex Prekybos sistemos aprašymas
Dieninių žvakių grafike, padalintame į mėnesio segmentus (klavišų kombinacija CTRL+Y MT4), randame kylančio ir krintančio trendo zonas.
Artimiausias uptrend ir downtrend tendencijas pažymime naudodami linijinę regresiją (LRI). Perkeliame gautus kanalus vieną mėnesį į priekį tinklo pavidalu. Kadangi kaina pasirodo tuščioje grafiko dalyje su mūsų kotiruočių tinkleliu, mes prekiaujame pramušimus ir kontrtrendus pagal toliau aprašytas taisykles.
Tinklo sudarymo taisyklės
Kainų koridoriai, pažymėti LRI, braižomi griežtose mėnesio ribose. Kad būtų lengviau braižyti grafike, pradžios ir pabaigos taškai bus nurodyti periodų skirtukais, kuriuos galima įjungti grafiko savybių lango skirtuke Common, iškviesto su dešiniu pelės mygtuko meniu arba sparčiosios klaviatūros parinktimi (klavišas F8).
Linijinę regresiją rasite meniu "Insert", pasirinkę parinktį "Channels". Tai automatiškai apskaičiuojamas įrankis, pagrįstas formule, pagal kurią nustatomas nuolydžio kampas ir vidurio linijos padėtis. Ji atitolinta optimaliu atstumu nuo visų žvakių uždarymo kainų, treiderio pasirinktoje srityje.
Viena iš LRI ribų brėžiama ties lygiu, kuris yra didžiausias valiutų poros kurso nuokrypio atžvilgiu (bet kuria kryptimi). Antroji brėžiama tuo pačiu atstumu lygiagrečiai vidurio linijai.
Ties paskutine einamojo mėnesio žvake treideris piešia pirmąjį linijinės regresijos kanalą. Sekantis žingsnis - rasti ir sukurti kanalą, priešingą pirmajam trendui. Žemiau pateiktame paveikslėlyje per pastarąjį mėnesį buvo krintantis trendas, todėl turime ieškoti artimiausios kylančio trendo zonos, kuri šiame pavyzdyje buvo prieš du mėnesius.
Abi linijinės regresijos turėtų būti perkeltos (afinine transformacija) į dar tuščią būsimo mėnesio sekciją. Būtina sąlyga - atstumas tarp lygiagrečių linijų turi būti išlaikytas naudojant vienodus kanalus.
Einamosios LRI linijos gali būti pratęstos naudojant "Equidistant" įrankį. Tokiu pat būdu galima nukopijuoti ir kylančią regresiją, brėžiant jos vidurinę liniją nuo paskutinės mėnesio žvakės uždarymo minimumo.
Gautas tinklas statomas dviem langeliais aukštyn ir žemyn nuo vidurinės linijos - taip yra dėl atsitiktinio kintamojo (σ) normalaus pasiskirstymo principo, naudojamo Bollingerio juostose ir kituose indikatoriuose. 2σ ribose yra 95,45 % atsitiktinio kintamojo reikšmių, todėl didelė tikimybė, kad antrajame lygyje įvyks korekcija.
Darbo su strategija taisyklės
Strategijos taisyklės yra standartinės - anksčiau perkelti lygiai gali būti naudojami prekybai pagal trendą ir prieš trendą.
Trumpoji pozicija atidaroma, jei linijinės regresijos nuolydis praėjusį mėnesį buvo žemyn, kylančios žvakės uodega palietė viršutinę ribą, tačiau uždarymo kaina liko kanalo viduje.
Jei regresija praėjusį mėnesį buvo nukreipta į viršų, tai atidaroma ilgoji pozicija tomis pačiomis sąlygomis.
Trumpoji pozicija taip pat atidaroma ir tada, kai žvakė pramuša žemyn nukreiptą kanalo liniją, jei sekanti žvakė užsidarė žemiau viršutinės linijos. Pirkimas atidaromas "veidrodinėmis" sąlygomis.
Sandorių pagal trendą anuliavimas įvyksta dėl dviejų iš eilės žvakių, kurių uždarymo kaina viršija praėjusio mėnesio linijinio regresijos kanalo lygį arba yra jame. Pirkimo sandorio atveju situacija yra atvirkštinė - kylančio trendo kanalą turi pramušti dvi krentančios žvakės.
Kontrtrendiniai sandoriai vykdomi pagal maždaug tas pačias taisykles, tačiau antrajame papildyme. Iš žemiau pateikto paveikslėlio matyti, kad trendas stiprėja, kotiruotėms persikeliant į antrąjį praėjusio mėnesio regresijos lygį, kuris yra lygiagretus ir savo dydžiu sutampa su kylančiu kanalu.
Kylanti žvakė uodega kerta viršutinę ribą, bet užsidaro kanalo viduje - tai signalas pardavimui.
Strategijos kapitalo valdymas
Slenkančių kanalų linijos yra idealūs Take Profit tikslai. Prekiaujant pagal trendą, treideris gali iš dalies fiksuoti poziciją ties antruoju kanalo lygiu arba uždaryti sandorį, kai regresijos linijos pramušamos priešinga kryptimi (dviejų žvakių taisyklė).
Sandoriai pagal trendą ir prieš trendą yra lydimi stop-loss ties žvakės maksimumu/minimumu, kurios uodega pramušė kanalą, arba ties antrąja žvake, kuri grįžo į kanalą.
Išvados
Linijinė regresija pagal kito mėnesio diapazoną leidžia treideriui operatyviai atsižvelgti į
volatilumo pokyčius. Iš žemiau pateikto paveikslėlio matyti, kad per krizę smarkiai sustiprėjus JAV dolerio kursui, porai EURUSD nepavyko pramušti antrosios tiesinės regresijos zonos.
Priešingas judėjimas stiprėjant eurui ir dar labiau didėjant dienos prekybos diapazono volatilumui taip pat "tilpo" į linijinės regresijos kanalą.
Tai rodo, kad tokia metodika gali egzistuoti ir gali būti naudojama valiutų spekuliantų Forex prekyboje.
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis
Spekuliantas.com
Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!
