Prekyba pagal trendą - nuobodi strategija tiems, kam nusibodo deginti pinigus

Trendo apsisukimas nustatomas kaip pramušimas:

• Artimiausio minimumo, jei keičiasi kylanti tendencija į krintantį trendą;
• Artimiausio maksimumo, jei keičiasi krintanti tendencija į kylantį trendą.
  
  

Pramušimas laikomas patvirtintu, jeigu iš eilės dviejų žvakių kainos uždarymas įvyko:

• Aukščiau/žemiau lygio, kur buvo patvirtinta paskutinio maksimumo/minimumo žvakė, nustatyta pagal Larry Williamso taisykles.

1) D1 grafike, pagal esančius maksimumus ir minimumus nustatome trendo kryptį. Einamosios tendencijos apsisukimas yra identifikuojamas pagal dvi iš eilės užsidariusiomis žvakėmis už lokalaus maksimumo/minimumo lygio (žr. grafiką aukščiau ir žemiau):

2) Sandorio atidarymo ieškome persijungę į H4 grafiką, kur turi susiformuoti trys bangos (į priešingą pusę nei D1 esantis trendas)

Mažesniajame laiko intervale bangų minimumai ir maksimumai nustatomi pagal Larry Viljamso taisykles, tačiau ekstremumo pramušimui pakanka maksimumo arba minimumo viršijimo žvakės uodega arba pačios žvakės kūno. Laukti, kol užsidarys dvi žvakės, nereikia.

3) Trijų bangų formacija tampa signalu laukti naujo minimumo (įėjimui į pardavimus, jeigu D1 meškų trendas), arba maksimumo (įėjimui į pirkimus, jei D1 bulių trendas), tikintis modelio 1-2-3 susiformavimo.

Įėjimas į pardavimus vykdomas po NAUJO minimumo PO trijų bangų susiformavimo, o pirkimams analogiška sąlyga, laukiame NAUJO maksimumo, PO trijų bangų prieš trendą D1.

Paveikslėlyje žemiau, žalia linija pažymėti atidėti Sell Stop orderiai kartu su stop-loss (raudonos linijos). Orderiai išstatomi kiekvienąkart po naujo minimumo susiformavimo (antrasis taškas modelio 1-2-3), tuo momentu, kai "persipiešia" prieš tai buvęs maksimumas.

Kai orderis aktyvuojasi, jis yra lydimas perkeliant stopą rankomis pagal lokalius trendo minimumus ir maksimumus.

• Dieniniame grafike, jeigu trendas D1 yra naujas (neseniai apsisuko) :

• Keturių valandų grafike, jeigu D1 trendas yra pakankamai išsivystęs.

Nerekomenduojama viename sandoryje rizikuoti daugiau kaip 0.5-1% nuo turimo depozito. Loto dydį galima apskaičiuoti savarankiškai, kadangi planuojamo nuostolio dydis yra žinomas iš anksto, arba apskaičiuoti su kalkuliatoriaus pagalba mūsų portale, skyrelyje "Instrumentai".

Stop-loss mes išstatome: pardavimų atveju - už žvakės maksimumo, kuri atnaujino minimumo high, ir pirkimų atveju - už žvakės minimumo, kuri atnaujino maksimumo low. Papildomai, dėl atsargos užmetame 5-10 punktų nuo min/maks.

1) Panagrinėsime sandorį pagal einamojo trendo kryptį.

Primenu, kad tuo atveju, kai trendas jau nusistovėjęs, mes sandorį lydėsime (perkelsime SL) laiko intervale H4.

Dieniniame grafike nustatome kryptį, pagal Larry Viljamso taisykles pažymėdami minimumus ir maksimumus. Nagrinėjamame pavyzdyje matyti, kad EURUSD kursas auga.

Persijungę į H4 grafiką, laukiame trijų bangų susiformavimo prieš D1 trendą, nustatydami j maksimumus ir minimumus pagal Larry Viljamso taisykles, o trendo pramušimą, kaip paprastą maksimumo viršijimą - be dviejų žvakių įsitvirtinimo. Tai yra, mes laukiame trendo pasikeitimo į meškų H4 grafike. Ir tik po lokalaus minimumo pramušimo mes pradedame skaičiuoti bangas H4 grafike.

Po trijų meškų bangų H4 laiko intervale, laukiame, kol susiformuos NAUJAS maksimumas (antros bangos maksimumą ignoruojame).

Apmaudu, bet mūsų orderį išmušė pagal stopą. Ką tokiais atvejais daryti, jeigu trendas D1 nepasikeitė ? Tiesiog laukti naujo lokalaus maksimumo pramušimo H4 grafike.

Kiek vėliau mes įėjome į rinką ir kaina pajudėjo į mūsų pusę:

Ką mes darome dabar? Perkeliame stop-loss į pliuso zoną arčiau kainos, po kiekvieno naujo minimumo H4.

Rezultate sandoris mums atnešė + 144 punktus pelno.

2) Pavyzdys pardavimui. Čia matome, kad D1 grafike trendas yra naujas (neseniai apsisuko), todėl atidarytą sandorį mes lydėsime dieniniame grafike. Šiuo atveju, į H4 mes persijungiame, kai tik pastebime trendo pasikeitimą D1 grafike.

Taigi, dvi meškų žvakės užsidarė žemiau paskutinio minimumo linijos.

Kadangi buvo kylančio trendo apsisukimas, H4 grafike ieškome įėjimo į pardavimus - tai yra laukiame lokalaus maksimumo pramušimo, vėliau skaičiuojame tris bangas į viršų. Po jų susiformavimo laukiame NAUJO minimumo ir žemiau jo statome orderį Sell Stop. Stop-loss - už žvakės, kuri patvirtino minimumą.

Mūsų orderis aktyvuojasi, tačiau suveikia stopas ir mes prarandame -27 punktus.

Laukiame naujo minimumo, kad įeiti į rinką iš naujo. Netrukus tai mums pavyksta.

Toliau, kadangi pas mus buvo trendo pasikeitimas, mes stop-loss perkelsime po kiekvieno naujo maksimumo D1 grafike.

Rezultate sandoris užsidarė su 205 punktais pelno.

Šiandien ne tik apžvelgėme pačią strategiją, tačiau itin įsigilinome į pačio trendo esmę - išmokome pamatyti jo korekcijas ir apsisukimus. Sistemos taisyklės vienareikšmiškai traktuoja trendo nustatymą ir sandorių atidarymo algoritmą, taip pat nereikia naudoti JOKIŲ indikatorių, o H4 laiko intervalo naudojimas suteikia galimybę patirti minimalius nuostolius, kurie būna nemenki prekiaujant dieniniuose grafikuose.

Tačiau pateikti prekybos pavyzdžiai parodo, kad net ir laikantis visų treidingo kanonų (trečioji banga, prekyba pagal trendą ir t.t.) neapsaugo treiderio nuo nuostolių fleto metu, atsitiktinai išmušus stopą per naujienas ir pan.

Net jeigu strategija "Prekyba pagal trendą" jums nepatiko ar pasirodė per sudėtinga, rekomenduoju pastudijuoti maksimumų ir minimumų nustatymų taisykles - pravers, patikėkite.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis