Dažniausiai naudojamoje Forex prekybos platformoje Metatrader, taip pat kituose terminaluose galima rasti tokį instrumentą, kaip linijinę regresiją. Tai standartinio grafinių įrankių rinkinio dalis, vaizduojanti lygiagrečių paralelinių atkarpų kanalą, kurį automatiškai sukuria programa.
Šiandieniniame straipsnyje pabandysime išsiaiškinti, kas yra linijinė regresija ir kaip ją galima taikyti prekyboje. Bus sunku ir įdomu :)
Indikatorius "nutrūksta" ant paskutinės suformuotos žvakės. Linijinė regresija nėra populiariausias ir dažnai minimas prekybos instrumentas treidinge, kadangi negalima formuoti jokių prekybos signalų po kokių nors konstrukcijų ar projekcijų į ateitį. Tačiau sunku patikėti, kad trimis nubrėžtomis linijomis galima:
- Numatyti kitos dienos uždarymo lygį;
- Nustatyti apsisukimo arba trendo tęsinio tikimybę;
- Gauti visavertę prekybos strategiją.
Kas yra linijinė regresija ir kodėl ji naudinga prekyboje?
Linijinės regresijos idėją (LRI) XIX amžiuje atrado garsus anglų antropologas ir psichologas seras Francis Galtonas, stebėdamas žmones. Čarlzo Darvino giminaitis, aistringas statistikas, pastebėjo, kad dažnai gimsta aukšti vaikai žemiems tėvams ir, atvirkščiai, žemi vaikai nuo aukštų vyrų.
Francis Galtonas tai pavadino regresija link vidurkio: natūrali tendencija išlaikyti populiacijos dydį pagal vidurkį, kuri numatė staigų "genetinį atsaką" į bet kokius nenormalius nukrypimus.
Valiutų kursų svyravimai - geriausias tokio dėsnio įrodymas. Trendai nebūna be korekcijų, kurių tikimybė didėja, kai volatilumas pakyla virš statistinio vidutinio prekybos diapazono. Tokiems nuokrypiams ir korekcijoms nustatyti ir įvertinti treideriai dažnai naudoja slankųjį vidurkį arba Bolindžerio indikatorių, į kurį įeina viršutinės ir apatinės indikatoriaus ribos standartinio nuokrypio formulė.
Skirtingai nuo pirmiau minėtų indikatorių, linijinė regresija leidžia tiksliau nustatyti vidurio liniją, link kurios juda kaina. Tai aiškiai iliustruoja žemiau pateiktas grafikas - Bollinger Bands juostų vokas gerokai pralaimi vidutinei linijinei regresijai, kalbant apie kotiruočių grįžimo ir perkirtimų skaičių.
Toks tikslumas pasiekiamas taikant sudėtingesnę formulę ir statistinius LRI apskaičiavimo metodus. Vidutinė linija sudaroma kaip geriausia optimali tiesė, linijiniai apibūdinanti visus "išsklaidytus" taškus dvimatėje koordinačių sistemoje. Treidingo atveju - tai yra uždarymo kainos (Y ašis) ir sesijos laikas (X ašis).
Nustatyti linijinės regresijos optimalumą padeda nuostolių metodas, apskaičiuojant atstumų tarp kiekvienos uždarymo kainos ir vidutinės regresijos tiesės taško mažiausią paklaidą turinčių mažiausiųjų kvadratų metodu.
Lygties sprendinys bus tiesė, aprašyta funkcijos pavidalu kaip f(x)= m*x + b, kur b nurodo tiesės poslinkį išilgai Y (valiutos kurso) ašies, o daugiklis m nustato trendo kryptį arba jėgą (kuo didesnis kampas, tuo didesnė jėga).
Aprašytas metodas naudojamas ekonometrijoje ir kuriant neuroninius tinklus, kad būtų galima prognozuoti būsimas valiutų, akcijų, prekių ir kt. valiutų kursų vertes. Naudojant Excel ar kitas specializuotas programas, nustatomi tiesinės daugialypės regresijos lygties parametrai, kad būtų galima apskaičiuoti kitos dienos ar savaitės uždarymo lygius.
Jei skaičiavimai atliekami pagal visas ekonometrijos taisykles, kad būtų gautos būsimos dienos uždarymo kainos ir jos būtų įkeltos į grafiką, iš patirties galima pastebėti, kad nedideli LRI segmentai nuo penkių iki dešimties sesijų duoda maždaug tokius pačius prognozuojamus rezultatus.
Norint gauti apskaičiuotą kainą kitos sesijos uždarymo remiantis linijinės regresijos metodu, sudarytu per penkias žvakes, reikia nubrėžti horizontalias linijas nuo viršutinio ir apatinio LRI kanalo lygiagrečiai laiko ašiai ankstesnių žvakių.
Jei trendas kylantis, viršutinė riba bus laikoma labiausiai tikėtina uždarymo kaina, o apatinė - mažiausiai tikėtina. Tai nėra grafinė analizė, duomenys išvedami matematiškai, todėl prekybos strategijoje jie veikia patikimiau nei kiti indikatoriai.
Forex prekybos strategija, pagrįsta linijinės regresijos duomenimis
Forex valiutų porų prekybos strategija pagal linijinę regresiją bus sąlyginai suskirstyta į dvi dalis. Pirmoji pagrįsta grafine analize ir paprastomis taisyklėmis. Antroji dalis apima "Excel" programos naudojimą, siekiant gauti r2 - koreliacijos koeficientą, pagal kurį nustatomas trendo stiprumas ir galimi apsisukimai.
Strategijos charakteristikos
Kanalo braižymo taisyklės ir uždarymo lygių ant kitos dienos žvakių nustatymas
Linijinę regresija galima rasti terminale Metatrader 4 einant į Insert > Channels > Linear Regression.
Pasirinkę instrumentą, nubrėžkite atkarpą, atskaičiuodami 4 žvakes į kairę nuo paskutinės žvakės. Iš viso kanale turi būti penkios žvakės.
Kiekvieną dieną, po prekybos pabaigos, treideris turės pats perbraižyti kanalą. Pasirinkime neturi būti einamosios dienos žvakės, kuri yra formavimosi procese. Horizontalieji
lygiai, sudaryti iš viršutinės ir apatinės kanalo ribos, turi būti atnaujinami kartu su kanalu.
Strategijos taisyklės
Sukūręs linijinės regresijos horizontaliuosius lygius, treideris išstato du orderius:
- Buy Stop - 5 (senaisiais) punktais aukščiau horizontalaus lygio, sudaryto iš viršutinio kanalo;
- Sell Stop - 5 punktais žemiau horizontalaus lygio apatinio regresijos kanalo.
Kai vienas iš orderių suveikia, antrasis orderis atšaukiamas ir išstatomas stop loss:
- Ties praėjusios sesijos žvakės minimumu, jei treideris įėjo į rinką pagal Buy Stop;
- Ties ankstesnės žvakės maksimumu, jei suveikė orderis Sell Stop.
Vėliau
stop-loss perkeliamas į kitos dienos Sell Stop arba Buy Stop lygį, priklausomai nuo atidaryto sandorio krypties. Treideris, remdamasis
kapitalo valdymo metodika, savarankiškai nustato galimybę atidaryti keleto orderių piramidę, kad, suveikus stop-loss, nebūtų viršyta 1-2 % rizika nuo depozito.
Visos ilgosios pozicijos (pirkimai) uždaromos, jei LRI nuolydis tampa neigiamas; trumposios pozicijos (pardavimai) uždaromos, jei jis tampa teigiamas.
Išvados
Ekonometrija laikoma perspektyvia rinkos tendencijų prognozavimo kryptimi, tačiau sudėtingų skaičiavimų efektyvumas kartais nesiskiria nuo paprastų linijinės regresijos skaičiavimų gana trumpoje rinkos atkarpoje.
Lyginant prognozuojamų uždarymo kainų projekcijas, pagrįstas LRI kanalais, su realiu žvakių uždarymu, galite iš anksto patikimai nustatyti rinkos apsisukimo momentus. Linijinės regresijos indikatorius ir atidėti orderiai leidžia prekiautojui įeiti į rinką pradiniame apsisukimo taške ir sekti trendą praktiškai iki judėjimo pabaigos.
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis
Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!
