Toby Crabelo septyndieniai diapazonai - įdomi Forex strategija

Toby Crabelo indėlis į treidingą yra tame, kad jis sugebėjo supaprastinti sudėtingą Richardo Wyckoffo teoriją iki paternų analizės, pagal Price Action. Netaikydamas apimčių ir išlaisvindamas treiderį nuo būtinybės analizuoti trendą, Crabelas sugalvojo būdą uždirbti "smūginėmis dienomis" be jokios trendo krypties prognozės ir be apimčių analizės.

Vienintelėje knygoje, kurios tiražą autorius po publikacijos sugalvojo visą išpirkti iš leidyklos, aprašyti aštuoni paternai. Dauguma iš jų yra pagrįsti 2, 3 arba net 4 žvakėmis 10 arba 20 dienų laikotarpyje. Knygoje paliečiama tik 7-ių dienų periodo analizė dėl šių priežasčių:

• Siaura strategijos specializacija, ieškant dienų su pačių stipriausiu judėjimu;
• Analizės paprastumas;
• Efektyvi prekybos taktika (įrodyta autoriaus) likvidžiose rinkose.

Pagrindinės valiutos - pats likvidžiausias ir techniškiausias instrumentas, silpnai pažeidžiamas lokalių politinių ir ekonominių įvykių. Tai didina tikimybę, kad bus iš anksto suprognozuota "smūginė diena".

Turint galvoje likvidumą, Forex rinkos veikimą visą parą ir gep'ų nebuvimą, diapazono pramušimo strategija buvo adaptuota Stretch zone atmetimo sąlygoms (išsami informacija bus žemiau). Visa kita buvo palikta be pakeitimų, įskaitant Larry Wiljamso pataisymus seminaruose.

Crabelo teoriją verta pastudijuoti dėl trijų svarių priežasčių:

• Investicinis fondas Crabel Capital Management sėkmingai dirba nuo 1987 metų iki šių dienų;
• Larry Viljamas su jo paternų pagalbą laimėjo Robbinso treidingo čempionate;
• Toby Crabelas valdo $3,7 mlrd. kapitalą.

Kaip ir dauguma tyrinėtojų, Toby Crabelas pastebėjo ciklišką kainų judėjimo ypatumą, kuris jo knygoje apibūdinamas kaip tempimas ir spaudimas. Tam tikrame periode, volatilumo šuolis sukeldavo žvakių su plačiu diapazonu susiformavimą, kurios dažnai baigdavosi "nuodėguliu" - o būtent, tai dieninė žvakė, su pačiu mažiausiu judėjimo diapazonu (įskaitant jos uodegas).

Pavyzdys:

Gana ilgi vizualūs stebėjimai, kuriuos Crabelas pradėjo dar 80-ųjų viduryje, studijuodamas Wyckoffo teoriją, paskatino treiderį atrasti periodiškai pasikartojančius diapazonus, kurių pabaigoje žvakės "nuodėgulis" su 70% tikimybe numato "smūginę dieną".

Stebėjimų problema buvo tame, kad surasti paternai ne visada leisdavo nustatyti kainų judėjimo kryptį sekančią dieną. Crabelas surado išeitį ir pirmasis sukūrė metodą, kurį į savo arsenalą įsitrauks visi treideriai, kurie prekiauja per naujienas.

Toby Crabelas septynių dienų žvakių diapazoną pavadino NR7, o užbaigiančią žvakę su minimaliu prekybos diapazonu pavadino dienos-insaidu. Pati strategija buvo pavadinta ORB – (opening range breakout), kas reiškia įėjimą, kai būna pramušamas dienos-insaido diapazonas.

Paskutinis patikslinimas svarbus, kadangi dauguma treiderių, prekiaujančių pagal Toby Crabelo strategijos metodus (pavyzdžiui, strategija "Sniper"), mano, kad kotiruotėms būtina pramušti fleto ribas arba prieš tai buvusios žvakės maksimumą, kai vyrauja trendas. Tačiau autorius kalba tik apie dienos-insaido diapazoną, pagal kurio ribas išstatomi du atidėti orderiai, ruožo zonos (Stretch zone) dydžio lygyje nuo įėjimo taško.

Ruožo zona apskaičiuojama kaip vidutinis dydis nuo dienos-insaido žvakės atsidarymo kainos iki maksimumo (orderiui Buy stop) arba ankstesnės žvakės minimumo (orderiui Sell stop):

Adaptuotoje versijoje, skirtoje Forex rinkai, ji nėra naudojama einamojoje strategijoje dėl labiau žemo valiutų kurso volatilumo ir techniškumo: teisingai nustatyta smūginė diena visada turi nukreiptą trendą, kitu atveju nėra prasmės didinti stopus, pridedant nuostolingumo ir mažinant prekybos sistemos pelningumą.

Pagrindinė treiderio užduotis yra nustatyti dienos-insaidą - tai sesija, praėjusi su anomaliai žemu prekybos diapazonu. Skaičiavimui imami ne tik žvakių kūnai, bet ir uodegos - maksimumai ir minimumai. Konkrečiai nustatytoms insaido dienoms galioja tokios taisyklės:

• Diapazonas turi būti pats siauriausias per paskutines šešias sesijas;
• Likusios žvakės turi turėti judėjimo dinamiką vidutinio volatilumo ribose.
  
  

Tam, kad neleisti atsirasti nuostoliui, svarbu vienareikšmiškai ir akivaizdžiai nustatyti insaid-dieną. Geriausia būtų, kad surastas žvakės "nuodėgulis" turėtų simetrišką, klasikinės žvakės formą, o kitos žvakės - aiškiai išreikštą volatilumą su uodegomis arba būti "užsidariusios į grindis", t.y. arti maksimumų arba minimumų.

Jeigu aukščiau aprašytos sąlygos įvykdytos, treideris sesijos pabaigoje išstato du atidėtus orderius:

• Buy Stop – aukščiau maksimumo 5 punktais;
•  Sell Stop – žemiau minimumo 5 punktais.

Sekančioje sesijoje, jeigu suveikia vienas iš orderių, antrasis automatiškai pereina į stop-loss rolę. Pozicija laikoma iki sesijos pabaigos - treideris gauna arba stopą arba take-profitą.

Dėl strategijos specifikos, stop-loss išstatomas ties žvakėmis-"nuodėguliais"  20-30 punktų dydžio, tuo tarpu kai "smūginė diena" gali atnešti iki 100 punktų pelno. Panašus pelno/nuostolio santykis gali leisti treideriui nesirūpinti dinamišku pozicijos valdymu.

Tačiau strategijos autorius duoda keletą patarimų, kurie publikuojami kaip variantas, adaptuotas Forex rinkai:

•  Draudimas atidaryti poziciją į kitą pusę.

Tikra "smūginė diena" - tai stiprus dienos vidinis trendas, kai stambūs žaidėjai neleidžia grąžinti kotiruočių sesijos viduryje aukščiau arba žemiau žvakės atsidarymo kainos (dieninės). Crabelas tvirtina, kad priešingo orderio suveikimas liudija apie prognozės klaidingumą arba situacijos pasikeitimą dienos viduje dėl nenumatytų naujienų.

• Pervedimas į nenuostolio zoną kainai praėjus 50 punktų.
  
  

50 punktų Forex rinkoje – tai savotiškas empirinis nesugrįžimo taškas, galimas daiktas, susijęs su dienos vidaus opcionų premijomis arba straiko žingsniu. Stopo išstatymo priežastis tokia pat, kaip ir aukščiau - esant smūginei dienai kursas nesugrįš prie kainos atsidarymo.

• Privilegijuotas diapazono atsidarymas – Opening Range Breakout Preference (ORBP).
  
  

Jeigu trendinė linija 7-ių dienų diapazone (NR7) turi pasvyrimo kampą, didesnį nei 45 laipsniai, tai galima atsidaryti sandorį tik į trendo pusę. Tai leis išvengti treideriui klaidingo atsidarymo, kai smūginė diena nustatyta neteisingai. 

Brėžiant liniją, dalyvauja visos žvakės. Paveikslėlyje žemiau nėra stipraus trendo, todėl kad judėjimas žemyn atsirado tik formacijos pabaigoje. Šiuo atveju išstatome du atidėtus orderius.

• Pervedimas į nenuostolio zoną laiko atžvilgiu.

Perkelkite stopą į nenuostolio zoną antros dienos pusėje, maždaug 14.00 val. Lietuvos laiku, iki pirmos serijos amerikietiškų naujienų pasirodymo 15.30 val. Jeigu iki šio momento trendas neįgijo pakankamai jėgos, didėja tikimybė kontrtrendinio judėjimo. 

Orderio suveikimo laiką Crabelas išskyrė kaip strategijos sėkmės sugertuką. Kuo anksčiau suveikė orderis, tuo didesnė tikimybė, kad treideris teisingai nustatė insaid-dieną.

Na, ir žinoma, neverta rizikuoti viename sandoryje daugiau kaip 2-3% nuo depozito. Čia mums padės loto kalkuliatorius. 

Insaid-diena NR7 periode duoda 73% tikimybės, kad bus "smūginė diena", tačiau signalas dieninėse žvakėse atsiranda pakankamai retai. Tai veda prie to, kad treideriai pereina prie periodo NR4 (iš 4 žvakių), kas yra mažai efektyvu dėl dažno signalo sutapimo su NR7 periodo paternais.

Strategijos rezultatyvumas priklauso nuo treniruočių kiekio: nusistatykite sau formą ir insaid-žvakės dydžius kiekvienai porai - tai padės be klaidų rasti signalus grafike. 

Kai kurios strategijos siūlo laikyti pozicijas ilgiau nei vieną dieną. Taip darydavo Larry Viljamsas: smūginė diena duoda treideriui galimybę gauti "profit atsargą". Naudokite gautą "popierinį pelną", kad perkelti stop-loss į nenuostolio zoną, jeigu prognozuojate ilgalaikį trendą su kitų sistemų pagalba arba indikatoriais - Toby Crabelo strategija nustato tik trumpalaikes situacijas.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis