Jan 11

Prekybos Chaosas: Bilo Viljamso strategija Profitunity

"Jeigu mes nekeisime savo krypties, labai tikėtina, kad mes ateisime ten, kur ėjome"


Kiniečių išmintis

Sveiki, mielieji skaitytojai, draugai Forex prekiautojai! Šiame straipsnyje mes susipažinsime su klasikine Bilo Viljamso (Bill Williams) strategija Profitunity, kuri yra aprašyta jo knygoje "Trading Chaos". Ši strategija turi prieštaringus atsiliepimus - kai kurie su ja pelningai prekiauja apie 10 metų, o kai kurie degina pinigus (nors, kaip mes žinome, 90% visada juos degino :) Tačiau, kodėl ši strategija tapo tokia populiari? Ar ji aktuali šiandien? Kokios jos stipriosios ir silpnosios pusės? Apie visa tai mes šiandien ir kalbėsime.

Strategijos Profitunity charakteristikos

  • Platforma: bet kokia
  • Valiutų poros: bet kokios
  • Laiko intervalas: bet koks (rekomenduojamas D1)
  • Prekybos laikas: visą parą
  • Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, BlackBull Markets

Bilas Viljamsas

Bilas Viljamsas, strategijos autorius, gimė 1932 m. JAV,  o prekiauti biržoje pradėjo 1959 m. Jo prekyba buvo kaip hobis, kadangi tuo metu jis dirbo dėstytoju verslo mokykloje Floridoje, o idėjas sandoriams ėmė iš savo draugo, buhalterinės apskaitos katedros profesoriaus, praktiškai kopijuodamas jo veiksmus savo sąskaitoje. Taip prekiaudamas praktiškai 21 metus, buvęs dėstytojas nusprendė tapti profesionaliu treideriu. Tačiau, deja, savarankiška prekyba neatnešė teigiamų rezultatų. Tik praradęs krūvą pinigų įvairiems informaciniams biuleteniams (signalams), Bilas pradėjo savarankiškai tyrinėti rinką ir kurti savo prekybos sistemą. Taip gimė strategija Profitunity, kurią mes išnagrinėsime žemiau.

Rinka - nuomonių suma

Rinka, pasak Bilo Viljamso, iš tikrųjų, labai paprasta. Iš esmės, rinka - tai yra visų treiderių, investuotojų nuomonių suma. Treideriai prekiauja skirtinguose laiko intervaluose, naudoja skirtingus tikslus: kai kas siekia tik pelno, o kai kurie tiesiog hedžuoja savo rizikas, treti keičia valiutas. Forex atveju, tai yra poreikis valiutoje. Ir visi tie žaidėjai mato rinkos grafikus skirtingai, atlieka skirtingus veiksmus, būtent todėl tai ir formuoja atskirus judėjimus, trendus ir pan.

Jeigu grafike uždengti laiko intervalo informaciją, tai kažin ar atspėtumėte, koks laiko intervalas yra tame grafike. Mūsų tikrovės suvokimas yra labai santykinis ir priklauso nuo esamo mūsų požiūrio. Viena iš autoriaus išvadų skamba taip: "Visi trendai rinkoje keičiasi priklausomai nuo aukštesniojo fraktalinio skaičiaus, o ne nuo barų, kurie pradeda rinkos apsisukimą". Kitais žodžiais kalbant, visi laiko intervalai rinkoje yra susiję - iš pradžių keičiasi trendas žemesniajame laiko intervale, o paskui aukštesniajame.

Rinkos energijos principai

1. Rinkos energija visada yra nukreipta ten, kur yra mažiausias pasipriešinimas. Tai galima palyginti su upe, kuri teka ten, kur tėkmei yra mažiausiai kliūčių.

2. Paprastai, šis kelias yra nustatomas tokios struktūros, kurios plika akis nemato. Lygiai taip pat, kaip ir upės tėkmė priklauso nuo bazinės upės vagos struktūros. Todėl kelio formavimui įtakos turi mūsų asmeninis rinkos požiūris.

3. Geros žinios, kad bazinę struktūrą visada galima keisti. Kartais susidaro įspūdis, lyg dauguma treiderių bando išsemti visą upės vandenį, vien tam, kad tik pakeisti jos tekėjimo vektorių. Daugelis tiesiog pamiršta, kad galima lengvai pakeisti tekėjimo kryptį, pastačius akmenį prie upės tekėjimo pradžios. Tai yra, mūsų požiūrį į rinką visada galima permąstyti.

Jei mes suprasime, kad rinka yra daugelio žmonių elgesio rezultatas ir suprasime, kad tai sukelia kainos pasikeitimą, mes turėsime pranašumą savo prekyboje. Kadangi, Šventasis Gralis yra tame, kad mes turime norėti to, ko nori rinka.

Žmonių tipai

Pasak Bilo Viljamso, egzistuoja trys žmonių tipai, kurie dalyvauja rinkoje.

1.  Treideriai - geriausiai jaučiasi Kolumbo vaidmenyje (užkariautojai). Turi silpnybę mąstyti savarankiškai, nepriklausomai ir dažnai veikia prieš visuotinę nuomonę. Paprastai tai drąsūs lyderiai, kurie pritraukia kitus investuotojus.

2. Investuotojai - komfortiškai jaučiasi, sekdami treiderių pėdomis. Investuotojų sėkmė paprastai priklauso nuo lyderio sėkmės - treiderio.

3. Kaupėjai - žmonės, kurie bijo imtis atsakomybės, rizikuoti, todėl pinigus investuoja į banko indėlius, pensijų kaupimo planus (populiari schema JAV). Tokie žmonės mažai ką keis, net jeigu rezultatas bus neigiamas.

Laiptai link pelno

Pagal Bilą Viljamsą, treiderio karjeros etapai yra skirstomi į sekančius lygius:

1 lygis - treideris-naujokas. Jo tikslas - uždirbti pinigų, tuo pačiu įgyjant naujos patirties. Šio etapo metu žmogus mokosi pagrindų: kaip sudaryti sandorį, kaip teisingai apskaičiuoti maržą ir taip toliau.

2 lygis - pažengęs naujokas. Jo tikslas - uždirbti pinigus nuolatos, naudojant nedidelę sąskaitą.

3 lygis - nusimanantis treideris. Jo tikslas - maksimizuoti bendrą investicijų grąžą. Toks treideris jau moka jausti rinkos "ritmą" ir nustatyti, kokia strategija yra labiau tinkama esamai situacijai.

4 lygis - patyręs treideris. Jo tikslas yra prekyba, kuri sutampa su jo individualiais įsitikimais ir sistema. Stabilumas išeina į pirmą planą, o pelnas tampa pagrindine užduotimi.

5 lygis - treideris-ekspertas. Šio treiderio tikslas - prekiauti, naudojant proto būseną. Daugiau neegzistuoja atsitiktinumo atvejų, o bet koks chaosas turi tam tikrą tvarką.

Strategijos taisyklės

Šiai prekybos sistemai tiks bet kokia prekybos platforma (terminalas), kadangi Bilo Viljamso indikatoriai jau senai tapo klasikiniais ir jie pagal nutylėjimą yra bet kokiame terminale. Be abejo, geriausias terminalas yra Metatrader 4. Su šia strategija galima prekiauti bet kokiame laiko intervale, tačiau autorius rekomenduoja būtent dieninius grafikus (D1).

Profitunity sistema susideda iš šių indikatorių: Aligatorius, Awesome Oscillator (AO) ir Fraktalai. Taip pat yra naudojamas "Bulių/meškų apsisukimo baro" modelis. Yra skiriami 3 signalai įėjimui, kuriuos Bilas Viljamsas vadina "išminčiais".

Atidaryti sandorį galima naudojant bet kurį iš 3 signalų tipų, tačiau labiausiai geras signalas bus pagal bulių/meškų apsisukimo baro modelį ir pagal AO osciliatorių. Signalus įėjimui pagal fraktalus geriausia naudoti tik papildomiems orderiams.

Aligatorius

Iš esmės, Aligatorius yra ne kas kita, kaip trijų slankiųjų vidurkių linijų kombinacija. Aligatoriumi šis indikatorius pavadintas todėl, kad trys linijos, esant trendui, išsižioja ir primena krokodilo nasrus.

  • Mėlynoji linija - 13 dienų MA su poslinkiu 8. Iš esmės, linija atspindi tai, kur kaina būtų, jei neegzistuotų chaoso. Diapazono dydis tarp nasrų ir realios kainos kalba apie treiderių interpretacijas.
  • Raudonoji linija - 8 dienų MA, su poslinkiu 5. Ši linija parodo pusiausvyrą, tačiau mažesniame laiko intervale. Šis laiko intervalas lygus maždaug penktajai daliai nuo laikinojo grafiko periodo. Tai yra, jeigu Jūs prekiaujate D1 grafike, ši linija atspindės situaciją H4 laiko intervalo grafike.
  • Žalioji linija - 5 dienų MA, su poslinkiu 3. Vėlgi, žalia linija atitinka maždaug vieną penktąją raudonosios linijos. tai yra, labiausiai artima H1 arba M30 laiko intervalui.


Esančios kartu, visos trys linijos simbolizuoja aligatoriaus (krokodilo) nasrus - žandikaulis (mėlyna linija), dantys (raudonoji) ir lūpos (žalioji).

Aligatorius - išplėstinis trendo indikatorius. Akivaizdu, kad norint pakeisti mėlynosios linijos kryptį reikia daugiau informacijos nei tam, kad pakeisti raudonąją ar žaliąją. Strategijoje Aligatorius naudojamas su nustatymais pagal nutylėjimą.

Pirmasis išminčius - bulių/meškų apsisukimo baras

Sekanti strategijos dalis - bulių/meškų apsisukimo baras. Tai yra pirmasis signalas sandorio atidarymui. Šiandien, kad pasiekti rinkoje sėkmės, neužtenka tiesiog "nupirkti ir laikyti", (cituojant knygą), dar reikia turėti omenyje trumpalaikius rinkos norus. Todėl, mes ieškosime pačios ankstyvosios tendencijos apsisukimo indikacijos.


Bulių/meškų apsisukimo baro modelis parodo labiau žemesnį minimumą santykyje su prieš tai esančiu baru ir užsidaro aukščiau savo vidurio. Tai kalba apie tai, kad baro formavimo pradžioje daugiau jėgų buvo meškų pusėje, tačiau vėliau valdžia perėjo į bulių rankas.

Priešingybė bulių barui, taip pat yra meškų apsisukimo baras. Šis baras parodo naują maksimumą ir užsidaro žemesnėje savo pusėje. Tai yra, iš pradžių dominavo buliai, tačiau vėliau meškos perėmė iniciatyvą.

Tiek bulių, tiek meškų apsisukimo baras yra gerokai nutolęs nuo Aligatoriaus linijų. Taip pat, kampas, formuojamas kainos, turi būti didesnis, nei kampas, kurį formuoja Aligatoriaus nasrai. Mes įeiname į pardavimus kiek žemiau meškų apsisukimo baro minimumo, o stopą išstatome kiek aukščiau jo maksimumo.

Tas pats, tik atvirkščiai, galioja ir bulių rinkai. Įeiname į pirkimus kiek aukščiau bulių apsisukimo baro, o stopą statome kiek žemiau jo minimumo.

Antrasis išminčius - Awesome Oscillator

Sekantis strategijos etapas - osciliatorius AO. Šis indikatorius matuoja impulsą už paskutinius 5 barus ir lygina šias reikšmes su paskutiniais 34 barais. Tai yra, indikatorius atspindi einamąją impulso jėgą.


Signalas orderių papildymui, kai jau pozicija atidaryta, yra 3 AO barai iš eilės (vienos spalvos). Užsidarant trečiajam barui, išstatome atidėtą orderį šiek tiek žemiau žvakės minimumo ir stopą pagal pirmojo signalo analogiją - ties tos pačios žvakės maksimumu.

Knygoje "Trading chaos", autorius pataria naudotis šiuo signalu, kaip papildomu, t.y. papildomų sandorių atidarymui. Nežiūrint to, jeigu apsisukimo baro nebuvo, mes galime atsidaryti sandorį pagal AO indikatorių, bet su mažesniu loto dydžiu.

Trečiasis išminčius - Fraktalai

Trečiajam klasikinės strategijos signalui yra naudojami fraktalai. Ideali situacija, kai kylantis fraktalas - tai mažiausiai penkios iš eilės žvakės, kur didžiausias maksimumas (High) iš abiejų pusių apsuptas labiau žemesniais maksimumais. Tas pats galioja ir krentančiam fraktalui, kur žemiausias minimumas (Low) yra apsuptas keturiomis žvakėmis iš abiejų pusių labiau aukštesniais minimumais. Bulių fraktalų atveju, mus domina tik barų maksimumai, o meškų - tik minimumai. Fraktalas nebūtinai turi būti iš penkių žvakių, modelių formos gali būti skirtingos:

Sekantį atidėtą orderį mes išstatome jau priešingoje, nei Aligatoriaus "nasrai", pusėje. Atsiradus fraktalui, išstatome orderį pirkimui. Svarbu, kad suveikimo metu, orderis būtų už raudonosios Aligatoriaus linijos. Jeigu fraktalai atsiranda pagal trendą ir toliau,  įeiname ir sekančiuose fraktaluose, kol sumoje neturėsime 5 orderių. Stop-Loss statome aukščiau fraktalinės žvakės minimumo arba ant paskutinių 3-5 žvakių maksimumo. Fraktalas taip pat gali būti ir pirmasis signalas pagal sistemą, tačiau tik tuo atveju, kai nebuvo signalų pagal apsisukimo barą ir AO indikatorių. Jeigu tai pirmasis signalas, rizikuojame minimaliu lotu.

Kai išminčiai susirenka kartu

Dabar, kai mes suprantame, ką reiškia visi trys išminčių signalai, atėjo laikas surinkti juos visus kartu:


1. Pirmojo išminčiaus signalas formuojasi gana toli nuo Aligatoriaus. Mes laukiame buliaus arba meškų apsisukimo baro. Pirmojo signalo tikslas - įeiti į rinką pagal pačią geriausią kainą su minimaliu nuostolių kiekiu. Čia reikia atkreipti ypatingą dėmesį, ar yra staigus kampas tarp kainos ir Aligatoriaus, ypač tarp mėlynosios linijos (žandikaulio);


2. Po to, kai mes įėjome į rinką, mes ieškome tinkamos progos papildomiems sandoriams. Jeigu rinka tęsia judėjimą pagal mūsų kryptį, pradedame skaičiuoti barus indikatoriaus AO histogramoje. Po trijų iš eilės vienos spalvos barų (žali - pirkimui, raudoni - pardavimui), atidarome papildomus sandorius, sutinkamai su paskaičiuota rizika;


3. Suveikus antrajam signalui, pradedame ieškoti trečiojo įėjimo taško, t.y. laukiame fraktalo susiformavimo - dviejų barų su labiau žemesniais maksimumais arba labiau aukštesniais minimumais. Trečiojo išminčiaus tikslas yra paprasčiausias sekimas paskui trendą, kol kaina juda į mūsų pusę. Atsiradus fraktalui, išstatome atidėta orderį kiek žemiau ar aukščiau fraktalo;


4. Toliau sekame naujus signalus pagal fraktalus, kol pozicijų dydis nepasieks savo suplanuotos rizikos pagal MM (pagal B. Viljamso knygą - 5 orderiai);


5. Jeigu pozicija neužsidarė pagal stopą, išeiname, kai atsiranda priešingas signalas (arba atsidarome priešingą poziciją).

Išėjimas iš pozicijos

Išeiname iš pozicijos tada, kai atsiranda priešingas signalas. Tai yra, laukiame arba apsisukimo baro modelio arba trijų vienos spalvos barų AO indikatoriuje (priešingų mūsų pozicijai barų).


Taip pat, perkeliame stop-loss orderį paskui kainą, už 3-5 paskutinių žvakių minimumo/maksimumo.

Rizika ir atvirkštinė piramidė

Pozicijų dydžių apskaičiavimui, Bilas Viljamsas rekomenduoja naudoti tokį metodą, primenantį atvirkštinę piramidę:


1. Orderis – lotas X

2. Orderis – 5X

3. Orderis – 4X

4. Orderis – 3X

5. Orderis – 2X


Pozicijų dydį rekomenduojama nustatyti ne didesnį, kaip 0,5% nuo depozito pirmajam orderiui (1X). Loto dydžio apskaičiavimui galite pasinaudoti mūsų loto kalkuliatoriumi.

Pavyzdžiai

Panagrinėkime pavyzdį su GBPUSD, laiko intervalas H4. Kaip ir kalbėjome, atsiradus bulių apsisukimo barui, išstatome atidėtą orderį pirkimui, kiek aukščiau jo maksimumo. Kaip matome iš paveikslėlio žemiau, signalai su numeriais 1 ir 2 buvo apgaulingi ir orderiai užsidarė pagal stopus.

Po sandorio atidarymo, laukiame trijų žalios spalvos barų atsiradimo pagal AO ir išstatome atidėtą orderį pirkimui kiek aukščiau einamosios žvakės maksimumo. Po to, kai trendas pradeda užtikrintą kilimą į viršų, atidarinėjame papildomus orderius pagal fraktalų pramušimą, kol nesurinksime 5 orderių.

Atsiradus meškų apsisukimo barui, uždarome pirkimo poziciją ir iškart išstatome atidėtą Sell Stop, po apsisukimo baro minimumu. Kaip matome, nežiūrint į tai, kad į poziciją pavyko įeiti tik iš trečio karto, pelnas nuo pagauto judėjimo padengė dviejų buvusių sandorių nuostolį.


Toliau, atidėtų orderių Sell Stop pagalba, atidarome papildomus orderius atsiradus signalui pagal AO ir pramušant fraktalo minimumus. Išeiname iš pozicijų taip pat - atsiradus atvirkštiniam signalui (šiuo atveju, bulių apsisukimo barui).

Išvados

Nežiūrint į tai, kad iš pradžių strategija buvo kurta sekimui pagal ilgus trendus, vėliau įėjimai tapo daug ankstyvesni, tiesiog pačioje apsisukimo užuomazgoje. Pasak autoriaus, šie pasikeitimai yra susiję su tuo, kad rinkos šiandien tapo daug labiau paslankesnės, o tai reiškia, kad reikalauja labiau agresyvesnio metodo.


Tuo pat metu, vienas iš strategijos privalumų yra tai, kad net pagavus seriją stopų, nuostolis su kaupu atsiperka gavus pelno iš trendinio judėjimo.


Vienintelis strategijos minusas, mano nuomone, yra įėjimas į sandorį. Bet šiuo atveju, galima taikyti įvairius papildomus filtrus. Pavyzdžiui, atidarant sandorius stenkitės matyti palaikymo / pasipriešinimo lygius - nes bus kvaila atidarinėti sandorį prieš lygio kryptį. Bet nepamirškite, kad iš esmės, rinkos yra kupinos emocinės dalyvių energijos, ir tokia energija vėliau pavirsta į pinigus. Todėl svarbiausias vaidmuo čia tenka psichologijai, o sistema ir techninė/fundamentinė analizė atsiduria antrajame plane.


Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Sukurta su