Nov 28

Ar atsitiktinai praleisti sandoriai turi įtakos bendram strategijos rezultatui?

Sveiki! Tie treideriai, kurie nepasitiki Forex robotais ir prekiauja išimtinai tik rankiniu būdu, yra pažįstami su situacija, kai trumpam atsitraukė nuo kompiuterio ir praleido itin pelningą sandorį... Ką čia ir sakyti - tokiais momentais apima pyktis ir neviltis, pyktis ant savęs ir ant blaškančių pašalinių faktorių.


Bet įdomu - o kaip iš tikrųjų atsitiktinai praleisti sandoriai įtakoja galutinį strategijos rezultatą? Šiandien mes pabandysime atsakyti į šį klausimą pasitelkdami mokslinį metodą ir atlikę nedidelį tyrimą.

Išeitiniai duomenys

Testavimui mes paimsime paruoštą robotą iš straipsnio apie trailing-stopą, ištrinsime tuos trailing-stopus ir pridėsime metodą, kuris generuoja atsitiktinius skaičius nuo -1 iki 1.


Roboto parametruose mes pridėsime kintamąją Counter - ji nieko neįtakoja, tačiau atliksime optimizaciją pagal šiuos parametrus nuo 1 iki 1000. Kadangi roboto parametrai optimizacijos procese nesikeis, kiekvieno testo rezultatus įtakos tik mūsų atsitiktinis skaičius.


Taip pat į parametrus mes pridėsime kintamąją Level, kuri į testus įtrauks reikšmes nuo -1 iki 1. Tai - filtro jautrumo slenkstis, praleidžiantis sandorius. Tokiu būdu, jeigu bus sąlygos sandoriui, bet atsitiktinis skaičius pasirodys mažesnis Level lygio, galima bus sakyti, kad treideris tuo momentu išėjo savais reikalais ir praleido gerą sandorį. Esant Level lygiui -1 nei vienas sandoris nebus praleistas, esant lygiui 1 - praleisti bus visi, o esant lygiui 0 - maždaug pusė sandorių bus praleista.


Štai taip Level dydis įtakoja sandorių kiekį:

Testuose naudosime tik pagrindines valiutų poras  – USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Testuosime periodą nuo 2000 metų iki šių dienų. Vėliau atliksime 1000 gautų rezultatų analizę. Tuo pačiu, padarysime du testus su skirtingais Level, lygiais 0 ir 0,7. Ties lygiu -0,7 maždaug 15-20% sandorių bus praleista.

Rezultatai

Žemiau pateikti kiekvienos valiutų poros testų rezultatai. Po to, kai mes gausime rezultatus 1000 testų su vienais ir tais pačiais parametrais, bet atsitiktiniu vieno ar kito sandorio praleidimu, mes sudarysime pelningumo paskirstymo histogramą iš tų 1000 testų atrankos.

USDCHF

Pradinis testas:
Be praleistų sandorių pelnas sudarė 4473 dolerius. Viso sandorių – 992.

15% sandorių praleidimas:
Kaip matome, didžioji dalis testų susikoncentravo ties 3 800 – 4 700 dolerių pelno, suformuodami tam tikrą viršukalnę. Bet daugumos atveju, 15% sandorių praleidimas keičia pelningumą nuo 3 500 iki 5 500 dolerių pelno ribose.

Pusės sandorių praleidimas:
Praleidus pusę sandorių, mes gauname sklaidą nuo  -1 700 iki 4 100. Daugumoje atvejų tai nuo 1 000 iki 2 500 dolerių pelno, bet yra nemažas šansas gauti pelningumą, lygų nuliui.

GBPUSD

Pradinis testas:
Be praleistų sandorių pelnas sudarė 843 dolerius. Viso sandorių – 188.

15% sandorių praleidimas:
Čia mes būtume gavę nuo 400 iki 1100 dolerių pelno. Histogramos pagrindas - nuo -250 iki 1500 dolerių.

Pusės sandorių praleidimas:
Vidutiniškai, praleidus pusę sandorių, mes gautume nuo -250 iki 650 dolerių. Pilna sklaida - nuo -900 iki 1350 dolerių.

EURUSD

Pradinis testas:
Be praleistų sandorių pelnas sudarė 6307 dolerius. Viso sandorių – 1696.

15% sandorių praleidimas:
Vidutinė sklaida nuo 4 200 iki 6 600 dolerių. Maksimali – nuo 1 800 iki 7 800 dolerių.

Pusės sandorių praleidimas:
Vidutinė sklaida nuo 850 iki 3 800 dolerių. Maksimali – nuo -1 700 iki 5 200.

USDJPY

Pradinis testas:
Be praleistų sandorių pelnas sudarė 2954 dolerius. Viso sandorių – 1638.

15% sandorių praleidimas:
Vidutinė sklaida nuo 1 400 iki 3 600 dolerių. Maksimali – nuo -600 iki 4 900.

Pusės sandorių praleidimas:
Vidutinė sklaida nuo -100 iki 2 100 dolerių. Maksimali – nuo -2 000 iki 4 200.

USDCAD

Pradinis testas:
Be praleistų sandorių pelnas sudarė 6404 dolerius. Viso sandorių – 862.

15% sandorių praleidimas:
Vidutinė sklaida nuo 4 000 iki 6 500 dolerių. Maksimali – nuo 1 800 iki 8 300.

Pusės sandorių praleidimas:
Vidutinė sklaida nuo 800 iki 3 800 dolerių. Maksimali – nuo -1 500 iki 5 400.

AUDUSD

Pradinis testas:
Be praleistų sandorių pelnas sudarė 1579 dolerius. Viso sandorių – 313.

15% sandorių praleidimas:
Vidutinė sklaida nuo 800 iki 1 800 dolerių. Maksimali – nuo -400 iki 2 400.

Pusės sandorių praleidimas:
Vidutinė sklaida nuo 0 iki 1 100 dolerių. Maksimali – nuo -1 000 iki 1 800.

Išvados

Taigi, mes ištestavome pagrindines valiutų poras ir sudarėme pelno paskirstymo diagramas pagal atsitiktinį 15% sandorių praleidimą, o taip pat praleidžiant 50% sandorių.


Iš histogramų gerai matyti, kad praleidus 15% sandorių, sąskaita nepatiria reikšmingos žalos. Vidutinė pelno paskirstymo sklaida 70% atveju yra teigiamų reikšmių ribose. Tuo pačiu, maksimali sklaida praleidus 15% sandorių neigiamoje zonoje būna:

  • porai GBPUSD  8 atvejuose iš 1 000 arba tikimybė 0,8%;
  • porai USDJPY 1 atveju iš 1 000 arba tikimybė 0,1%;
  • porai AUDUSD 2 atvejuose iš 1 000 arba tikimybė 0,2%.


Likusios poros liko teigiamo pelningumo ribose. Atitinkamai, jeigu Jūs praleidote 15% savo strategijos signalų, tai tikimybė to, kad tai sukels rimtas negatyvias pasėkmes, labai maža. Todėl nepriekaištaukite sau, jeigu pramiegojote signalą arba tuo metu buvote užsiėmęs kažkuo kitu.


Jei kalbėti apie pusės signalų praleidimą, tai čia jau ne viskas taip linksma. Gautas minusas sąskaitoje praleidus pusę sandorių neigiamojoje pelno zonoje bus:

  • porai USDCHF 8 atvejais iš 1 000 arba tikimybė 0,8%;
  • porai GBPUSD 212 atvejų iš 1 000 arba tikimybė 21,2%;
  • porai EURUSD 28 atvejais iš 1 000 arba tikimybė 2,8%;
  • porai USDJPY 145 atvejais iš 1 000 arba tikimybė 14,5%;
  • porai USDCAD 52 atvejais iš 1 000 arba tikimybė 5,2%;
  • porai AUDUSD 115 atvejų iš 1 000 arba tikimybė 11,5%.


Tai yra, visos valiutų poros testuose parodė gana aukštą tikimybę gauti neigiamą pelningumą praleidus pusę sandorių. Todėl išvada - praleidinėti per daug sandorių - nelabai gera idėja.


Mūsų atliktas testas parodė, kad yra didelė tikimybė, kad prekybos sistemos pelningumas pablogės, jeigu bus praleista didelis kiekis sandorių. Beje, kuo daugiau sandorių bus praleista, tuo didesnė tikimybė rezultate gauti nuostolį sąskaitoje.


Iš čia seka išvada, kad testuojant rankinės prekybos sistemas istorijoje, verta atkreipti dėmesį į įėjimo laiką ir įvertinti savo fiziologiją. Pavyzdžiui, mažai tikėtina, kad jūs prekiausite kiauras paras iš eilės. Be to, tam tikru metu jūs valgysite ir turėsite užsiimti kitais, ne mažiau svarbiais reikalais. Todėl atliekant testus, verta atkreipti dėmesį ir įvertinti tikėtiną laiką, kada jūs esate prie kompiuterio ir prekiaujate.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Sukurta su