Tarp daugelio rinkos analizės teorijų treideriai dažnai renkasi Price Action metodiką (prekyba be indikatorių). Strategijos, pagrįstos vizualiniu kainų judėjimo stebėjimu, leidžia išvengti signalo vėlavimo, kuris dažnas yra techninių indikatorių trūkumas.
Tačiau niekas mūsų pasaulyje nėra tobula, ir šis metodas turi silpnų vietų. Šią problemą galima išspręsti naudojant "Kryžiukų-nuliukų (Tic-tac-toe)" grafikus. Daugelis iš jūsų tikriausiai esate apie juos girdėję ar net matę, bet niekada nesate jų naudoję praktiškai. Ką gi, tuoj užpildysime šią spragą.
Bendros Price Action problemos yra žinomos tiek pradedantiesiems, tiek profesionalams:
Subjektyvumas arba paterno atpažinimo sudėtingumas - žvakių modeliai arba visos formacijos;
Teisingas apgaulingo pramušimo identifikavimas, atšokimai nuo lygių, išėjimai iš trikampio ir pan.
Be abejo, kiekvienas iš mūsų gali pratęsti šį sąrašą, pridėdamas problemas iš asmeninių pastebėjimų ir patirties. Yra paprastas būdas juos išspręsti, atsisakant žvakių ir pereinant prie "kryžiukų-nuliukų" grafiko.
X0 - Price Action iš amžiaus gelmių
Kryžiukai-nuliukai tapo populiarūs Vakarų prekyboje daug anksčiau nei žvakės. 1901 m. šį analizės metodą Čarlzas Dou (Charles Dow), technikos ir fundamentaliosios analizės pradininkas teoretikas, pavadino "knyginiu". Treideriai šias figūras ant milimetrinio popieriaus piešė jau XIX a. pabaigoje.
Visiškai logiška daryti išvadą, kad Price Action buvo vienintelė teorija prieš pusantro šimto metų - kainų rodymo ypatumas naudojant dvejetainį kodą neleido naudoti techninių indikatorių, jie buvo vienmačiai grafikai, kuriuose nebuvo laiko indikatoriaus.
Kaip atsiranda kryžiukas, iš kur atsiranda nuliukas?
XIX amžiuje vertybinių popierių vertė buvo stebima kortelių sąskaitos principu, kai kaina pakildavo tam tikru taškų skaičiumi, buvo dedamas kryželis, o kai kaina nukrisdavo - nulis. Investuotojai nesidomėjo situacija rinkoje tol, kol akcijų kaina neviršydavo tam tikros ribos.
Viskas buvo skaičiuojama ant milimetrinio popieriaus lapo, kurio kiekvienas langelis buvo lygus tam tikram taškų skaičiui su kryželiu (jei kainos kilo) arba nuliu (jei kainos krito). Jei valiutų porai taikytume 10 punktų žingsnį, kainų svyravimo modelis atrodytų maždaug taip:
Atkreipkite dėmesį į šias ypatybes:
Grafike nėra jokių datų - kol kaina kyla arba krenta, kryžiai arba nuliai piešiami iki apsisukimo;
Viename stulpelyje yra tik vieno tipo figūros - kryžiukai arba nuliukai;
Esant tam tikroms sąlygoms, kilimas pakeičia kritimą (arba atvirkščiai).
Pateiktame paveikslėlyje matote, kad nulių arba kryželių stulpelis prasideda tuščiu langeliu. Tai reiškia, kad įvyktų priešingas judėjimas, kainai būtina praeiti per 20 punktų (10 punktų - tuščias langelis + 10 punktų - figūros atsiradimo riba).
Aprašytos dvi langelio dydžio sąlygos ir kainos pasikeitimo taisyklės išlaisvino XIX a. treiderius nuo būtinybės įrašyti į kainas datas, paprastai jos būdavo įrašomos apačioje, kai susiformuodavo eilinis stulpelis.
Jei prie tokio grafiko pridėsite laiką, gausite tokį vaizdą: tarpai tarp metų pasiskirstys netolygiai, tai priklauso nuo ilgalaikio trendo, kurį parodo stulpelio ilgis.
Akivaizdūs kryžiukų-nuliukų teorijos privalumai
Kryžiukai-nuliukai - idealus modelis susipažinti su Price Action teorija ir yra suprantamas kiekvienam pradedančiajam dėl minimalaus nustatymų skaičiaus. Pakanka nustatyti langelio dydį ir apsisukimo taisykles (du arba trys langeliai), ir prekiautojas gauna paprastą kontrtrendinės prekybos signalų sistemą:
Parduodame po pirmojo nuliuko atsiradimo;
Perkame po pirmojo kryžiuko.
Kitas akivaizdus privalumas - vienareikšmės linijų braižymo ir pramušimo taisyklės. Kadangi langeliai yra kvadratiniai, nuožulnūs kainų kanalai visuomet bus tokio paties kampo. Horizontalūs pasipriešinimo lygiai brėžiami pagal tas pačias taisykles, kaip ir žvakių, stengiantis įtraukti kuo daugiau kryželių ir nulių ir ignoruojant nuokrypius.
Forex X0 - grafikų sudarymo principai
Strategija "kryžiukai-nuliukai" (XO) turi būti adaptuota Forex rinkai. Valiutų porų analizės problema yra jautrumas volatilumui, kai konstruojami XO ir santykinis įėjimo tikslumas, atsižvelgiant į langelio formavimo principą (kaina turi praeiti tam tikrą punktų skaičių).
TradingView kūrėjai šias problemas išsprendė šiomis taisyklėmis:
Kryžiukas arba nuliukas formuojasi po dienos uždarymo, neatsižvelgiant į ekstremumus;
Langelio dydį (box size) nustato ATR indikatorius su standartiniais nustatymais;
Apsisukimo taisyklės yra klasikinės (du langeliai).
Dienų skalė grafiko apačioje - naujo stulpelio formavimo pradžia. Žemiau pateiktame paveikslėlyje matyti, kad "nuliukų trendas" prasidėjo vasario 4 d. ir baigėsi tik po dviejų mėnesių, balandžio 28 d., kai pasirodė pirmasis kryžiukas, reiškiantis kilimą. Per tą laiką EURUSD valiutų poros kursas nukrito nuo 1,22525 iki 1,17484, t. y. per du mėnesius nukrito 504 punktus.
X0 kotiruotės TradingView servise
TradingView platforma, kuri internetu perduoda daugybės priemonių rinkos kotiruotes, suteikia galimybę jas rodyti kryžiukų ir nuliukų ženklais.
Atitinkamą grafiką galite nustatyti įvesdami valiutų poros pavadinimą į svetainėje esantį paieškos laukelį ir pasirinkdami iš išskleidžiamojo sąrašo:
Treideris galės naudotis platforma su visais techninės analizės įrankiais. Pagal numatytuosius nustatymus valiutos kursas rodomas dienos laiko intervale, kuris žymimas raide "D", esančia kairėje priemonės pavadinimo pusėje.
Kairėje pusėje rasite langą su kotiruočių tipų sąrašu, spustelėkite ir iš išskleidžiamajame sąraše pasirinkite opciją "Point & figure".
Pagal numatytuosius nustatymus langelio dydį nustato ATR, kurio periodo reikšmė yra 14, tačiau treideris gali pakeisti nustatymus atlikdamas 1, 2 ir 3 veiksmus, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje:
Price Action paternų adaptacija
Prekyba pagal Price Action paternus vyksta pagal klasikines taisykles, išdėstytas daugelyje straipsnių mūsų portale. Mums tereikia patikslinti paternų formavimosi principus.
Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai
Linijos brėžiamos taip, kad apačioje būtų ne daugiau kaip vienas nuliukas, o viršuje - ne daugiau kaip vienas kryželis. Jei ši sąlyga pažeidžiama, lygis perbraižomas iš naujo.
Laikydamasis šių taisyklių, prekiautojas gali lengvai nustatyti pramušimą ir atšokimą.
Kai tik du kryžiukai pasirodo virš linijos - tai yra signalas, kad kotiruotės ištrūktų iš fleto augimo kryptimi. Du nuliukai po linija - yra ženklas, kad kotiruotės krenta. Pirmasis kryžiukas virš palaikymo - yra atšokimas nuo lygio aukštyn, nuliukas žemiau pasipriešinimo lygio - yra atšokimas žemyn.
Kainų kanalai ir pasvirę lygiai
Kainų kanalai ir pasvirę lygiai yra formuojami remiantis tik didžiausių reikšmių kryžiukų viršutinės ribos ir minimalių reikšmių nuliukų už apatinės ribos. Taisyklės, skirtos pramušti trikampius ir trendines zonas, yra tokios pačios, kaip ir aukščiau - du kryžiukai arba du nuliukai virš pasipriešinimo / palaikymo linijų.
Atkreipkite ypatingą dėmesį į tai, kaip suformuojamos ir tobulai parengiamos sudėtingiausios techninės analizės figūros - trikampiai.
Toliau pateiktame paveikslėlyje matyti, kaip svyravimai silpnėja - kryželių ir nuliukų skaičius su kiekvienu apsisukimo stulpeliu sumažėja lygiai vienetu. Tai dažnas X0 paternas: kai trikampio pabaigoje susiformuoja trys kryžiai/nuliai, tikėkitės impulsyvaus pramušimo.
Trys kryžiukai / trys nuliukai
Jei po ilgo stulpelio, kuriame yra daugiau nei dešimt kryželių, atsiranda tik trys korekciniai nuliai, galima tikėtis trendo tęsinio.
Panašios taisyklės galioja ir krentančiam "nuliniam" krintančiam trendui: trys atšokimo į viršų kryžiai po ilgos nulių kolonos yra dažnas vėlesnio ilgalaikio kritimo ženklas.
Kryžiukų ir nuliukų tikslas - supaprastinti Price Action paternų paiešką, todėl kapitalo valdymo taisyklėse nebus nieko naujo, stop-loss ir take-profit jau aprašyti straipsniuose apie atitinkamus modelius.
Tarp nuostolių apribojimo ypatumų galima išskirti:
Trijų langelių principas - prekiaujant atšokimus nuo pasipriešinimo ir palaikymo, išstatykite stopą, lygų trims dabartinio dydžio kryžiukams arba nuliukams;
Take Profit - pagal trikampio plotį.
Horizontaliai suskaičiuokite nuliukus ir kryžiukus ir padauginkite iš trijų. Mūsų atveju mes turime 4, padauginkime šį skaičių iš trijų ir lauksime 12 kryžių po trikampio pramušimo į viršų. Fiksuokite pelną, kai tik užsidarys paskutinė pagal skaičių figūra.
Sekdami trendą, kiekvieną kartą, kai atsiranda naujas stulpelis, perkelkite stopą į nenuostolio zoną.
Kryžiukų ir nuliukų ypatybė ta, kad naujas stulpelis braižomas tik po kotiruočių korekcijos į dviejų langelių slenkstinę vertę.
Nuliukų stulpelių viršūnės krintančiame trende ir kiekviena eilė kylančių kryžiukų gali būti naudojamos kaip dinaminiai (trailing-stop) taškai. Laikydamiesi aukščiau pateiktų patarimų nepamirškite, kad figūros braižomos palaipsniui. Jos atsiranda dienos pabaigoje, neatsižvelgiant į "uodegas" - didžiausius ir mažiausius dienos pokyčius, kurie gali išmušti stopus.
Išvados
Žemiau pateiktame paveikslėlyje pavaizduoti 8 metų EURUSD svyravimai dienos žvakių ir kryžiukų-nuliukų pavidalu. Jie yra identiški, o tai aiškiai rodo, kad taikant supaprastintą X0 analizės metodą tendencijos iškraipymo problemos nėra.
Dėka volatilumo filtro, kryžiukai-nuliukai geriau identifikuoja mikro-trendus ilgame, užsitęsusiame fleto ruože, kuriame daugelis prekiautojų, ypač pradedantieji, patiria nuostolių. Kad galutinai įsitikinti savo strategijos efektyvumu, pabandykite performatuoti pažįstamus paternus iš žvakių į X0. Tikėtina, kad daugelis sričių, kurios anksčiau kėlė abejonių, taps aiškesnės, o signalai bus nedviprasmiški.
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis
Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!
Svetainės Spekuliantas.biz turinys, įskaitant straipsnius, mokymus, strategijas, įrankius ir strategijų testerio rezultatus, yra informacinio ir mokomojo pobūdžio. Tai nėra individuali investavimo konsultacija ar siūlymas sudaryti konkrečius sandorius. Svetainės valdytojas neteikia licencijuojamų investicinių paslaugų.
Mokymų/kursų baigimas ar naudojimasis svetainės turiniu bei įrankiais negarantuoja pajamų ar pelno. Ankstesni, hipotetiniai ir strategijų testavimo rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ir gali neatspindėti realių prekybos sąlygų.
Investavimas ir prekyba finansų rinkose tinka ne visiems ir yra susiję su rizika prarasti dalį ar visas investuotas lėšas. Sprendimus priimate savarankiškai, įvertinę savo finansines galimybes, žinias ir riziką, ir atsakote už jų pasekmes. Šios nuostatos neriboja įstatymuose įtvirtintų vartotojų teisių ir atsakomybės, kurios negalima apriboti.
