Bendra bangos apimtis (wave volume) rodo, kiek stiprus buvo rinkos dalyvių spaudimas šioje kainos judėjimo kryptyje. Jis padeda atsakyti į pagrindinį prekiautojo klausimą: ar apimtis palaiko dabartinį kainos judėjimą, ar jis vyksta esant „mažai“ apimčiai ir gali būti pažeidžiamas korekcijos ar apsisukimo atveju. Tai pagrindinė mintis, persmelkianti visą metodiką.

Šį indikatorių pirmą kartą pristatė Veisas 2010-ųjų pradžioje: nuo 2011 m. jis pasakojo apie šį metodą savo paskaitose ir siūlė įskiepį tuomet populiarioms prekybos platformoms. 2013 m. pasirodė knyga „Trades About to Happen“, kurioje metodas buvo oficialiai aprašytas, po to jis tapo plačiai žinomas.

Ką apie Weis Wave sako metodo autorius

Autoriaus interpretacija yra tokia.

Didėjančios apimtys bangose, patvirtinančiose kryptį, rodo tendencijos stiprumą; apimties mažėjimas judėjimui tęsiantis – tai silpnumo / galimo apsisukimo signalas.

Kol kaina juda viena kryptimi (bangos aukštyn arba žemyn), indikatorius sumuoja visų šios bangos stulpelių apimtis. Kai kryptis pasikeičia – banga „įšąla“ ir prasideda kita. Taigi, vietoj daugybės atskirų apimties stulpelių matoma viena apimties stulpelių „kopėčių“ eilė bangoje – kumuliatyvinė apimtis – ir juos galima lyginti tarpusavyje.

Kumuliacinės apimties histogramai sudaryti Veisas rekomendavo naudoti Renko grafikus. Toliau pateikiamas būtent toks grafikas, kuriame matyti, kad pagrindinis kilimas vyko esant didelei apimčiai, po kurio galima ieškoti galimybės įeiti į rinką.

M5 grafike po 10 val. ryto beveik nematyti to pirkėjų spaudimo, kuris pastebimas M1 grafike ir kuris yra pakankamai patikimas signalas pirkimo galimybėms ieškoti. Aiškus pirkėjų spaudimas atsiranda tik po 13 val. Kita vertus, būtent tuo metu prasidėjo realus dinamikos augimas.

Tačiau tai įvertinti padėjo VWAP išlaikymas su staigiu impulsu į +2 nuokrypį, kai per trumpą laikotarpį staigiai išaugo Weis Wave.

Weis Wave balanso ribose

Štai pavyzdys sesijos, kurios tendencija nukreipta žemyn, kur kumuliacinės pirkimo apimtys M5 grafike yra didesnės nei pardavimo.

Šiame kontekste indikatorius pasirodė ne iš geriausiųjų: testuojant iš apačios, VWAP taškas, kuriame reikėjo įeiti į trumpąją poziciją, galėjo būti praleistas dėl Weis Wave rodmenų.

Iš esmės tai klasikinė divergencija, tačiau dirbti su ja gana sudėtinga, jei nesuprantamas kontekstas.

Kita sesija vėl prasideda aukščiau už ankstesniąją ir jau be kainos judėjimo žemyn. Ir vėl kaina svyruoja įvairiomis kryptimis. Vėliau matome silpną pirkėjų spaudimą, kuris lėmė kainos kilimą į viršų.

Tik antrojoje sesijoje pastebėjome pardavėjų spaudimą, kuris nebuvo sėkmingas. Limitiniai pirkėjai sutelkė pardavėjus (kotiravimą lemia rinkos užsakymai: pirkėjai į viršų, o pardavėjai į apačią).

Iš esmės taip atrodo likvidumo kaupimas bet kuria kryptimi. O tie pirmieji pirkėjai, kuriuos rodžiau skyriaus pradžioje ir kurie tuomet atrodė silpni, iš tikrųjų tiesiog kaupė likvidumą aukštesnio laiko intervalo ribose.

Kitaip tariant, žemesniame laiko intervale matėme divergenciją ir klaidingą signalą, o aukštesniame – pirmąjį vidutinės trukmės treiderio pirkimą, kuris buvo įgyvendintas tik po kelių dienų.

Dar vienas pavyzdys, kaip dirbti išlaikant balansą.

Ir vėl spaudimas žemyn pagal Weis Wave M30 laikotarpyje, kuris neleido kainoms pakilti. Be to, gerai matyti, kad beveik visos kaupiamosios apimtys susikaupė dugno plokštumoje. Taip gali elgtis pardavėjas. Tačiau tam reikalingas staigus tolesnis kritimas. Jei tokio kritimo nėra, vėl kalbame apie ribą ir priešingą kryptį.

Panašios kaupiamosios apimtis į viršų lėmė staigų grįžimą prie VWAP TF. O toliau – perėjimas į impulsą. Klasika.

O kokia situacija ilgesniuose laiko intervaluose?

Situacija ilgesniuose laiko intervaluose iš esmės atrodo panašiai. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad ilgesniame laiko intervale vienos krypties barų skaičius gali būti mažesnis nei trumpesniame. Taigi reikia daugiau dėmesio skirti kainų svyravimų diapazonui ir pasiektam apimčių lygiui.

Štai RTH H4 grafikas.

Matyti, kad esant geram impulsui galima prisijungti po korekcijos. Įėjimo patvirtinimas: VWAP pramušimas su staigiu kilimu iki +2 nuokrypio ir silpna korekcija iki +1 nuokrypio. Tai klasikinis įėjimas į „buy“ poziciją pagal VWAP, patvirtintas Weis Wave.

Atšokimus aukštesniame laiko intervale matome pagal silpną Weis Wave. Nors kainų svyravimų diapazonas yra panašus, tačiau dėl nuolatinės krypties kaitos kaupiamosios apimtys yra nedidelės.

Taigi, aukštesniame laiko intervale Weis Wave indikatorius taip pat pasirodo gerai. Tačiau reikia atsižvelgti į bendrą kontekstą ir ieškoti įėjimo taško pagal kitus indikatorius.

Kur rasti indikatorių

Indikatorius yra specifinis ir reikalauja prisijungimo prie biržų, kad gautų realius prekybos apimčių duomenis.

MetaTrader

MQL5 skriptų kūrėjai apėjo šį reikalavimą: vietoj realių apimčių indikatoriuje naudojamos „tick“ apimtys. iš esmės, tai taip pat galima, nors aš ir esu tokio metodo priešininkas.

Beveik visos iš nedaugelio Weis Wave indikatoriaus versijų yra mokamos, iš nemokamų verta atkreipti dėmesį į „The Weis Wave Scouter Basic“.

TradingView

Šioje platformoje taip pat nėra labai daug šio indikatoriaus variantų. Jie taip pat pagrįsti tikų apimtimis, ir su tuo nieko nepadarysi.

Štai vienas iš sėkmingų pavyzdžių — Weis Wave Volume.

Kitos platformos

Weis Wave indikatorius yra įdiegtas daugelyje mokamų prekybos terminalų arba jį galima įsigyti terminalų programėlių parduotuvėse.

Išvados

Veiso bangų teorija yra paprasta ir elegantiška. Viskas, ko reikia, – tai susumuoti apimtis kiekviename kainos „pakilime/smukime“ (bangoje) ir palyginti bangų stiprumą pagal sukauptą (kumuliacinę) apimtį. Tai padeda įvertinti, ar apimtis palaiko kainos judėjimą (stipri tendencija), ar vyksta apimties „išsekimas“ (galimas apsisukimas).

Daugelyje šaltinių pateikiamos išsamesnės šio indikatoriaus interpretacijos nei čia parodyta. Tačiau aš specialiai supaprastinau informacijos pateikimą, kad neapkrauti galvos nereikalingais dalykais, ir parodžiau tik patikimiausius interpretavimo metodus.

Svarbiausia – paprastumas. O paprastumas tas, kad staigiai auganti Veiso banga, prasiveržus kaupimosi zonai, yra galingas patvirtinimas, kad išėjimas iš kaupimosi zonos įvyko.

Dar vienas galingas signalas: stipri banga balanso viduje be išsiplėtimo arba beveik be išsiplėtimo, po kurios seka grįžimas į kaupimosi zoną. Dažnai tai yra artėjančio apsisukimo į priešingą šiai bangai pusę signalas. Tačiau tokiu atveju įeiti galima tik po diapazono pramušimo. Tai saugu.

Ir svarbiausia: Veiso bangos vienodai gerai veikia visose rinkose.