Įėjimas į „puodelio“ pramušimą dviejų dienų maksimumo akcijos metu
Vienas iš stipriausių įėjimo modelių prekiaujant akcijomis dienos metu yra palyginti paprastas. Per pirmąją valandą po rinkos atidarymo įėjimas atliekamas, kai naujas maksimumas pasiekiamas maždaug 0,35 punkto aukščiau už praėjusios dienos maksimumą. Dviejų dienų minutiniame grafike tai turi būti prieš tai lydima „puodelio“ pramušimo į viršų, kai didesniu apyvartos kiekiu kerta 35-periodo slankusis vidurkis (MA).
Panagrinėkime dienos vidaus „puodelio“ pramušimą Molycorp Inc. (MCP) grafike, pateiktame 1 paveikslėlyje. „Puodelis“ susiformavo prieš pagrindinės sesijos atidarymą tarp 44,7 ir 45,3 lygių – šiek tiek aukščiau už praėjusios dienos maksimumą.
Signalas įėjimui į long poziciją atsiranda 0,35 punkto aukščiau „puodelio“ maksimumo, t. y. 45,65 lygyje. Išeiti iš pozicijos reikia tada, kai kaina 47,8 lygyje kerta MA-35 iš viršaus į apačią.
Panagrinėkime dienos vidaus „puodelio“ pramušimą Molycorp Inc. (MCP) grafike, pateiktame 1 paveikslėlyje. „Puodelis“ susiformavo prieš pagrindinės sesijos atidarymą tarp 44,7 ir 45,3 lygių – šiek tiek aukščiau už praėjusios dienos maksimumą.
Signalas įėjimui į long poziciją atsiranda 0,35 punkto aukščiau „puodelio“ maksimumo, t. y. 45,65 lygyje. Išeiti iš pozicijos reikia tada, kai kaina 47,8 lygyje kerta MA-35 iš viršaus į apačią.
Prieš mus – minutinis grafikas, apimantis dvi prekybos dienas, su duomenimis nuo 7:00 iki 16:00 Rytų laiku. Išsami priešsesijinė istorija leidžia pastebėti gepus, „puodelius“, trendus ir apimtį iki pagrindinės sesijos pradžios. Kainos pokyčių analizė iki rinkos atidarymo padeda iš anksto nustatyti įėjimo lygius tolesnei prekybai. Paprastai nerekomenduojama atidaryti naujų pozicijų prieš sesiją dėl didelių spredų ir mažo likvidumo.
Dienos vidaus sandoris turėtų trukti nuo kelių minučių iki 45 minučių, o dauguma sandorių su akcijomis trunka nuo 2 iki 15 minučių: per pirmąją valandą rinka dažnai apsisuka kas 10–20 minučių. Pradedantieji dienos treideriai dažnai pozicijas laiko pernelyg ilgai, vietoj to, kad greitai ir tiksliai įeitų į rinką bei iš jos išeitų. Stop-loss dienos prekybos sandoriui su akcijomis paprastai neviršija 0,4 punkto, o pelno tikslas sudaro nuo 0,7 iki 1,5 punkto.
Kaip išvengti apgaulingų akcijų pramušimų
Dažna dienos treiderių problema – kainos apsisukimas iškart po įėjimo. Apgaulingiems pramušimams filtruoti naudojami du pagrindiniai metodai:
MCP pavyzdyje tokiu apsauginiu buferiu tarnauja įėjimas 0,35 punkto aukščiau „puodelio“ maksimumo. Bendri rinkos rodikliai suteikia papildomą kontekstą prieš atidarant poziciją. Norint pasirinkti pozicijos dydį, verta atsižvelgti į plačių indeksų, pavyzdžiui, S&P 500 ar NASDAQ Composite, būklę dviejų dienų grafike. Jei S&P 500 išlieka praėjusios dienos svyravimo diapazone, pozicijos dydį verta sumažinti. Taip pat svarbus Armso indeksas (TRIN): jei jo vertė mažesnė nei 0,7, galima padidinti ilgosios pozicijos dydį, o jei didesnė nei 1,5 – trumposios.
- atsižvelgti į bendrus rinkos rodiklius renkantis sektorių ir sandorio kryptį – „long“ arba „short“.
- nustatyti kainos buferį už akivaizdaus palaikymo arba pasipriešinimo lygio;
MCP pavyzdyje tokiu apsauginiu buferiu tarnauja įėjimas 0,35 punkto aukščiau „puodelio“ maksimumo. Bendri rinkos rodikliai suteikia papildomą kontekstą prieš atidarant poziciją. Norint pasirinkti pozicijos dydį, verta atsižvelgti į plačių indeksų, pavyzdžiui, S&P 500 ar NASDAQ Composite, būklę dviejų dienų grafike. Jei S&P 500 išlieka praėjusios dienos svyravimo diapazone, pozicijos dydį verta sumažinti. Taip pat svarbus Armso indeksas (TRIN): jei jo vertė mažesnė nei 0,7, galima padidinti ilgosios pozicijos dydį, o jei didesnė nei 1,5 – trumposios.
Renkantis akcijas, naudinga palyginti sektorių procentinius pokyčius ir rasti stipriausius iš jų einamąją prekybos dieną. 2 paveikslėlyje pateiktame „Alcoa“ (AA) grafike pavyko išvengti apgaulingo pramušimo, nes „NASDAQ Composite“ ir Armso indeksas rodė meškų signalą, nepaisant kainos bandymo atnaujinti maksimumą. Pirkimas, grindžiamas vien tik nauju maksimumu, būtų sukėlęs stop-loss uždarymą: po pirmojo pramušimo bandymo, kaina greitai grįžo į diapazoną.
Bendrų rinkos rodiklių ir konkrečių dienos vidaus pramušimo modelių derinys – svarbi strategijos sudedamoji dalis, kuri dažnai lieka nepastebėta. Paprasti programiniai skeneriai dažnai generuoja klaidingus signalus, nes atsižvelgia į atskiras technines sąlygas – slankiųjų vidurkių sankirtas, naujus maksimumus ir kitus modelius – tačiau ignoruoja reikšmingesnius bendro rinkos konteksto rodiklius. Patyrę treideriai naudoja apgalvotą bendro rinkos konteksto ir individualaus instrumento grafiko derinį.
Ateities sandorių su E-Mini dienos prekyba
E-mini S&P 500 (ES) ateities sandorių prekyba dienos metu gali būti sudėtinga dėl dažnų korekcijų ir nepastovių kainos svyravimų, ypač po 10:30 Rytų laiku. Tačiau per pirmąją valandą „puodelio“ pramušimai gali suteikti gerų galimybių, jei įeiti į rinką remiantis kruopščiai atrinktais techniniais signalais. 3 paveikslėlyje įėjimas trimis tikais aukščiau „puodelio“ maksimumo sukūrė pelningą pirkimo signalą. E-mini atveju geriausiai tinka minutinis žvakių grafikas, kuris leidžia stebėti pramušimo formavimąsi realiuoju laiku. Signalas pirkti atsiranda, kai įvykdomos dvi sąlygos:
- atidarymo metu kaina pramuša ankstesnės minutinės žvakės maksimumą, išėjusi į viršų iš bulių „puodelio“;
- šis „mikro-puodelis“ seka po didesnio „puodelio“, susiformavusio prieš atidarymą nuo 8:30 iki 9:30 Rytų laiku.
Bulių "puodelis“ primena raidę U ir geriausiai matomas ES minutės grafike prieš sesijos pradžią. Dienos sandorius su E-mini tikslinga vykdyti greituoju skalpingo būdu, poziciją laikant nuo vienos iki septynių minučių. Išėjimo signalu gali būti „krentanti žvaigždė“ ilgajai pozicijai, „plaktukas“ trumpoji pozicijai arba kainos atsitraukimas trimis tikais prieš poziciją. Stop-loss sudaro tris tikus, o pelno tikslas – nuo 5 iki 12 tikų.
"Puodelių" pramušimas penkių minučių Forex grafikuose
Du stipriausi dienos vidaus signalai, leidžiantys atidaryti ilgąją poziciją Forex rinkoje, yra „plaktukas“ penkių minučių grafike ir „puodelio“ pramušimas. 4 paveikslėlyje pateiktame USD/CHF grafike pirmasis įėjimo signalas yra 40 punktų aukščiau „plaktuko“ maksimumo, o antrasis – 40 punktų aukščiau didelio bulių „puodelio“ maksimumo. Toks filtras padeda išvengti chaotiškų įėjimų ir pasirinkti stipresnius tęsinio signalus.
Nors penkių minučių žvakių grafikas teikia stipriausius signalus, prekiautojams, turintiems dideles pozicijas, verta stebėti ir minutinį grafiką, kad laiku pastebėti prieš trendą nukreiptus apsisukimus. Pradinis stopas dienos valiutos sandoriui yra 40 punktų, o tikslas – 70–150 punktų.
„Puodelių“ pramušimus geriau prekiauti tada, kai kaina pasiekia naują septynių dienų maksimumą ir patvirtina judėjimo kryptį, ypač po dienų, kai vidutinio kryptingo judėjimo indeksas (ADX) pakilo virš 30. Tai padidina stipraus trendinio pramušimo tikimybę.
Dienos prekyba patyrusiems: hedžingas su ETF
Viena iš populiarių biržinių fondų (ETF) strategijų – per pirmąsias 20–30 prekybos minučių vienu metu atidaryti nedideles ilgąsias pozicijas dviejuose fonduose, kurių kainos juda priešingomis kryptimis. Vėliau treideris uždaro nuostolingą poziciją ir padidina pelningąją. 5 paveikslėlyje „Direxion Daily Financial Bear 3x“ (FAZ) kyla, o jam priešingas „Direxion Daily Financial Bull 3x“ (FAS), parodytas intarpe, krinta pagal veidrodinį techninį modelį. Įėjimas į FAZ poziciją 0,35 punkto aukščiau bulių „puodelio“ maksimumo, pasiekto ankstesnės dienos maksimumų lygyje, davė pelningą sandorį.
Patyrę prekiautojai gali atidaryti nedideles ilgąsias pozicijas abiejuose ETF per pirmąsias tris–penkias minutes po prekybos sesijos pradžios, nelaukdami „puodelio“ patvirtinimo. Vėliau jie padidina pozicijas augančiame instrumente ir uždaro nuostolingą. Veidrodinis fondų judėjimas leidžia išnaudoti volatilų pramušimą, nepriklausomai nuo bendros rinkos krypties.
Pozicijos dydis ir sandorio valdymas
Be techninės analizės, dienos prekiautojams svarbu valdyti pozicijos dydį: atidaryti pradinį sandorį mažo dydžio – 10–50 akcijų, vieną E-mini ES kontraktą arba vieną mini lotą Forex rinkoje – ir didinti jį tik pasiekus iš anksto nustatytą pelną. Pozicijos dydžio valdymo koncepcija, kurią sukūrė prekybos psichologas Van K. Tarp, numato pelningų sandorių didinimą ir nuostolingų sandorių laipsnišką mažinimą, o ne „viskas arba nieko“ požiūrį.
Pavyzdžiui, prekiautojas gali pradėti nuo 100 akcijų ar mažesnio skaičiaus, o po 0,3–0,5 punkto kainos pokyčio jo naudai padidinti poziciją iki 200 akcijų. Toks požiūris leidžia didinti prekybos apimtį tik po to, kai sandoris pasitvirtina. Nedidelė pradinė pozicija taip pat leidžia nustatyti šiek tiek platesnį stop-loss lygį, prisiimant mažesnę piniginę riziką.
Be to, prekiautojas drąsiau atidaro naujas pozicijas, žinodamas, kad rizikuoja mažesniu kapitalu. Kai sandoris tampa pelningas, galima padidinti poziciją arba priartinti slenkantį stopą. Dėl nedidelio pradinio stopo dydžio vėliau jį galima laikyti arčiau kainos.
Pavyzdžiui, prekiautojas gali pradėti nuo 100 akcijų ar mažesnio skaičiaus, o po 0,3–0,5 punkto kainos pokyčio jo naudai padidinti poziciją iki 200 akcijų. Toks požiūris leidžia didinti prekybos apimtį tik po to, kai sandoris pasitvirtina. Nedidelė pradinė pozicija taip pat leidžia nustatyti šiek tiek platesnį stop-loss lygį, prisiimant mažesnę piniginę riziką.
Be to, prekiautojas drąsiau atidaro naujas pozicijas, žinodamas, kad rizikuoja mažesniu kapitalu. Kai sandoris tampa pelningas, galima padidinti poziciją arba priartinti slenkantį stopą. Dėl nedidelio pradinio stopo dydžio vėliau jį galima laikyti arčiau kainos.
Prekiaukite kaip profesionalus dienos treideris
Po milijonų dolerių vertės akcijų prekybos ir tūkstančių įvykdytų sandorių galima padaryti keletą pagrindinių išvadų apie realius techninius įėjimo ir išėjimo taškus.
- Geriau prekiauti tomis dienomis, kai plati rinka išeina už praėjusios dienos diapazono ribų, ir atidaryti naujas pozicijas tik tada, kai per pirmąją pagrindinės sesijos valandą įveikiami dviejų dienų maksimumų ar minimumų „taškai“.
- Pozicijos dydžio valdymas padeda prisitaikyti prie rinkos augimo, kritimo ir konsolidacijos: apimtis didinama tik sėkmingų sandorių atveju, kai patvirtinami techniniai signalai ir auga einamasis pelnas.
- Prekiaujant akcijomis naudinga stebėti rinkos srautą – stebėti, kokiu greičiu sandoriai kerta palaikymo ir pasipriešinimo lygius ir kiek užtikrintai kainos impulsas atnaujina maksimumus. Tam galima naudoti specialų indikatorių arba „Level II“ langą. Prieš įeidami į rinką, prekiautojai dažnai skiria per daug dėmesio mikro modeliams ir per mažai – jų sąsajai su plačiąja rinka.
- Sėkmingos dienos prekybos pagrindinis principas – „įeiti lėtai, išeiti greitai“. Pirmiausia reikia atidžiai laukti kokybiško signalo, o atsiradus pelnui – operatyviai pakelti slenkantį stopą, kartais iki 0,02 atstumo nuo dabartinės kainos, ir greitai užfiksuoti rezultatą.
- Prekyba dienos metu reiškia išankstinį pirkimo „stop“ (Buy Stop) orderių pateikimą virš „puodelio“ pramušimo lygių, o vėliau – atidarytos pozicijos dydžio ir „trailing stop“ valdymą. Profesionalas daugiau laiko praleidžia iki rinkos atidarymo, iš anksto analizuodamas finansinius instrumentus ir nustatydamas automatinius orderius. Mėgėjas, priešingai, per ilgai reaguoja į kiekvieną judesį jau sesijos metu.
- Sėkmingi dienos prekiautojai neprivalo valandų valandas stebėti kiekvieno kainos pokyčio. Dauguma jų baigia prekybą iki 10:30 rytų laiku. Išimtis – retos dienos, kai vyksta galingas rinkos kilimas arba plataus masto kritimas, kurie vidutiniškai pasitaiko rečiau nei kartą per 20 prekybos dienų.
- Dienos prekiautojas naudoja kainų volatilumą savo naudai, derindamas techninius signalus su lanksčiu rizikos valdymu per tūkstančius sandorių. Tvarus požiūris grindžiamas trimis elementais: techninių pramušimų signalais, pozicijos dydžio valdymu ir bendrų rinkos rodiklių analize.
Išversta Spekuliantas.biz
Šaltinis: Sacred Traders
Visos teisės saugomos 2023-2026 © Spekuliantas mokykla
Sukurta su
