Mar 15

Beat The Market - tiksli Forex strategija M15 grafikuose

Sveiki, mielieji skaitytojai! Ar kada nors esate susimąstę, kuo iš esmės Forex skiriasi nuo kitų rinkų?


Valiutų rinkoje, be abejo, būna trendai, bet didžiąją laiko dalį vis tik vyksta zigzago formos judėjimai, kai kaina sugrįžta link kainų vidurkio. Būtent pagal šią idėją yra sugalvota tiksli dienos vidaus strategija Beat The Market, apie kurią kalbėsime šiame straipsnyje.


Tai bus prekybos kombinacija kanale ir pagal trendą, derinant šias dvi metodikas geriausiu būdu.

Strategijos charakteristikos

Platforma: Metatrader 4
Valiutų poros: bet kokios
Laiko intervalas: M15 (H4)
Prekybos laikas: visą parą
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, BlackBull Markets


Beat The Market strategy (BTM) – tai autorinė strategija iš forumo Forex Factory. Tema forume prabuvo neilgai - kažkas įsilaužė į autoriaus brokerinę sąskaitą, todėl forumo temos šaka su indikatoriais ir aptarimu buvo ištrinta. Tačiau strategija suspėjo palikti pėdsaką - treideriai pratęsė jos studijas ir platinimą savo jėgomis, atstatydami indikatorių kodus ir sukurdami prekybos taisykles.

Treiderių ir programuotojų dėka, pavyko sukurti "palengvintą" autorinės BTM strategijos versiją, išsaugant pelningų sandorių lygį ir neprarandant įėjimų tikslumo.

Strategijos indikatoriai yra pateikti su atviru kodu, kas leidžia adaptuoti juos pagal bet kokią kitą prekybos platformą. Prekybos sistema dirba M15 laiko intervale, bet trendų kryptį nustato aukštesnis laikinas periodas H4.

Strategijos idėja

Ne paslaptis, kad stambūs investuotojai yra linkę prekiauti akcijų rinkoje, kuris nuolat auga ilgalaikiame periode. Išsivysčiusių šalių valiutų poros neturi tokių, aiškiai išreikštų trendų. Didesnę laiko dalį valiutos prekiaujamos plačiuose fleto koridoriuose. Tai vilioja spekuliantus, kurie turi galimybę prekiauti į abi rinkos puses, skirtingai nei investuotojai, kurie linkę laikytis strategijos "Buy Hold".


Ilgai besitęsiančios atkarpos kanale dažnai leidžia sėkmingai prekiauti su tinklo arba Martingeilo strategijomis, ypatingai nesirenkant krypties ir eksploatuojant dažnus valiutų porų sugrįžimus link vidutinio kainos kurso.

Beat The Market strategy idėjoje ir glūdi principas, pagal kurį kaina sugrįžta link vidutinio kainos kurso, tačiau taip pat naudoja ir trumpalaikius trendus, kurie sutampa su esama tendencija pagal aukštesnį grafiką (H4).

Pasiruošimas prekybai

Strategijos BTM failus galėsite atsisiųsti straipsnio gale. Sistemos įdiegimas į terminalą Metatrader 4 vykdomas standartiniu būdu, kas nemoka – skaitykite straipsnį mūsų portale.


Kai sistema įdiegta, grafike spaudžiame dešinį pelės mygtuką, pasirenkame Templates ir atidarome šabloną BTM. Štai taip atrodo paleista strategija terminale:

Alternatyvus variantas - pridėti indikatorius į grafiką pačiam iš Navigatoriaus langelio arba per meniu Indicators > Custom. Po įdiegimo, treideris turi matyti: indikatorių TMA (Triangular Moving Average) kanalo pavidalu, pivot lygius ir strėlytes.

TMA indikatorius čia vaidina svarbų vaidmenį - jo trendinis kanalas yra braižomas pagal H4 laiko intervalą, bet M15 grafike. Paskutinės reikšmių ribos persipiešia, tačiau tai neįtakoja prekybos sistemos signalų, kurie formuojami pagal penkiolikos minučių žvakes.


Pivot-lygiai parodo sustojimo zonas, atšokimo arba galimo valiutų kurso apsisukimą, jie yra kaip orientyrai treideriui išstatant stop-loss ir take-profit.


Konkrečias sandorių atsidarymo vietas parodo strėlytės, sutinkamai su indikatoriumi Bollinger Bands, kuris neperpiešia signalų. Indikatoriaus nustatymus pagal nutylėjimą galima pažiūrėti skirtuke "Inputs", paspaudus dešiniu pelės mygtuku ant grafike esančių strėlyčių.

Prekybos taisyklės

Visi sandoriai yra sudaromi pagal strėlytes tik pagal aukštesniojo laiko intervalo trendą, jeigu kotiruotės yra pakankamu atstumu nuo pivot-lygių ir priešingų signalui TMA ribų. Pozicijos uždarymas vykdomas dviems žingsniais - ties pirmuoju ir antruoju pivot-lygiu, kurie yra artimiausi atsidarius sandorį.


SELL orderis atsidaromas po žvakės užsidarymo, virš kurios atsirado strėlytė, laikantis šių sąlygų:


  • TMA kreivė yra nukreipta žemyn, ne mažiau kaip 30 laipsnių kampu;
  • Signalas yra arti viršutinės kanalo ribos arba per vidurį.


Strėlytės, kurios atsiranda arti apatinės kanalo ribos arba atvirkščia kryptimi, turi būti ignoruojamos treiderio. Sandoriai taip pat neatidaromi, jei artimiausias pivot-lygis pakliūna ant apatinės TMA kanalo ribos arba yra žemiau jos.


BUY orderis atidaromas esant šioms sąlygoms:


  • TMA kreivė yra nukreipta aukštyn, ne mažiau kaip 30 laipsnių kampu;
  • Signalas yra arti apatinės kanalo ribos arba per vidurį.


Treideris ignoruoja strėlytes, atsiradusias arti viršutinės kanalo ribos, arba SELL signalus. Sandoriai taip pat neatidaromi, jeigu pirmasis pivot-lygis yra ties viršutine kanalo riba arba aukščiau TMA.


Strategijos autorius nerekomenduoja prekiauti fletinių atkarpų, kai TMA linijų kampas yra mažesnis 30 laipsnių, nors ypatingais atvejais, pavyzdžiui, "naktinėje prekyboje", treidingas į abi puses gali būti pateisinamas.

Schematiškai prekybos taisykles autorius pavaizdavo štai tokioje grafinėje atmintinėje: geriausi signalai BUY - ties apatine TMA riba, SELL - ties viršutine riba:

Rizika, stopai ir pelno fiksavimas

Artimiausi ties atidarytu sandoriu esantys pivot-lygiai tarnauja kaip take-profit ir stop-loss orientyrai. Taip pat jie yra kaip papildomas filtras sandoriams.


Pavyzdyje žemiau parodyta, kad signalinė įėjimo žvakė užsidarė vienu punktu žemiau Take-profit 1. Antrasis Take-profit lygis yra ties viršutine TMA riba, vadinasi, šios dvi aplinkybės atšaukia BUY signalą.

Dviejų Take-profitų taikymas yra paaiškinamas tuo, kad pirmasis pelno fiksacijos lygis suveikia žymiai dažniau, nei antrasis, todėl tokia kapitalo valdymo taktika gerokai apriboja nuostolius su šia strategija.


Fiksuodamas pirmąjį pelną, treideris turi perkelti stop-loss į nenuostolio zoną. Toliau pozicija yra lydima trailing-stopo, ties kiekvienu sekančiu pivot-lygiu.


Turint galvoje, kad Take-profit 2 suveikia rečiau, treideris gali visiškai uždaryti poziciją ties Take-profit 1, kad padidinti win rate statistiką.

Gali būti ir taip, kad treideris grafike neras pivot lygio stop-loss išstatymui - taip atsitinka, kai strėlytė atsiranda tiesiog ties TMA riba, kaip situacijoje, kuri parodyta paveikslėlyje žemiau. Tokiu atveju, galima naudoti artimiausius kotiruočių ekstremumus, šiuo atveju - lokalius maksimumus.

Prekiaujant rekomenduojama neviršyti klasikinių kapitalo valdymo parametrų, rizikuojant ne daugiau kaip 3% nuo depozito vienam sandoriui. Apskaičiuoti tikslų loto dydį pagal turimą balansą padės mūsų portale esantis Loto apskaičiavimo kalkuliatorius.

BTM sandorių pavyzdžiai

Grafike EURJPY linija TMA rodo stiprų trendą žemyn, kas leidžia tikėtis sandorio SELL. Atsiradęs signalas (raudona strėlytė) rodo žvakę, kuriai užsidarius, ji atsiremia į TMA kanalo liniją.

Šiuo atveju treideris turi susilaikyti nuo pardavimo atidarymo, kadangi signalas per arti TMA linijos, o pirmasis Take-Profit yra žemiau šio kanalo.
Analogiška situacija, kai signalas netinkamas, šiuo atveju pirkimui - labai nedidelis atstumas iki pirmojo Take-profit ir labai didelis, neproporcingas atstumas iki Stop-Loss. Grafike matyti, kad atstumas iki Take-profit 1 yra keturis kartus mažesnis nei iki pivot lygio, kur statytinas stopas.

Dar vienas argumentas nuo tokio sandorio atsisakymo - Take-Profit 2 persikerta su viršutine TMA linija. Šioje strategijoje reikia stengtis ieškoti tokių sandorių, kad abu TP lygiai būtų kanalo viduje.
Paveikslėlyje žemiau matome, kad raudona strėlytė (žemyn) atsirado, kai TMA kanalas buvo fletinėje zonoje. Tokį sandorį verta būtų atidaryti tik orientuojantis į laiką - šiuo atveju buvo 7.30 val., todėl tokį laiką dar galima priskirti "naktinei prekybai".

Žvakės uždarymo kaina, ties kuria atsirado strėlytė, atsirado labai arti pivot-lygio, kur turi būti išstatomas stopas, todėl apsauginis orderis turi būti perkeliamas aukščiau TMA linijos, į sekantį lygį.
Kainai pasiekus Take-Profit 1, atsiranda priešingas signalas BUY įėjimui (raudona strėlytė), tačiau tuo momentu TMA rodo vienareikšmišką trendą žemyn, kas pagal prekybos sistemą yra netinkamas signalas - mes laukiame tik SELL signalų. Jie neatsiranda iki kol nesuveikia Take-Profit 2, kuris pilnai uždaro pirminę poziciją.

Šiuo atveju, treideris laikė sandorį apie parą, pagavęs vidutinės trukmės trendą dėka TMA slankiųjų vidurkių, kurie juda pagal H4 laiko intervalą.

Žemiau dar vienas pavyzdys, kai buvo sudarytas trumpalaikis pirkimas. Stiprus kainos augimas uždarė sandorį pagal Take-profit 1 per 15 minučių. Paveikslėlyje žemiau matyti, kad įėjimas buvo pateisinamas tuo, kad potencialus pelnas buvo didesnis, nei išstatytas stopas.

Po Take-Profit 1 paėmimo, antrojo pelno lygio galima buvo ir nelaukti, matant, kad jis yra išsidėstęs tiesiai ant TMA linijos (o turi būti žemiau jos, kanalo viduje). Šiuo atveju, treideris turi apsidrausti treiling-stopu, kuris būtų suveikęs po 24 žvakių, trendo apsisukimo momentu.
Kaip jau buvo kalbėta aukščiau, signalinės žvakės nepersipiešia, bet signalo susiformavimas turi pirmavimo niuansą - strėlytė atsiranda anksčiau žvakės užsidarymo ir gali dingti jos formavimosi procese. Jeigu treideris nesulaukė signalinės žvakės užsidarymo ir atsidarė sandorį, o signalas dingo, tai tokią poziciją geriau uždaryti nieko nelaukiant.

Išvados

Strategija BTM yra paprasta naudotis, ji yra gerai ištestuota realioje prekyboje daugelio treiderių iš garsaus Forex Factory forumo. Strėlyčių indikatoriai padės naujokams nepraleisti signalų, jie atsiras ne taip dažnai, todėl galima prekiauti ne tik vienu instrumentu, o keliais.

Jeigu nuspręsite naudoti strategiją prekyboje, nepamirškite apie filtrus-niuansus: take-profitus, kurie sutampa su fleto zonos viršūnėmis, protingu stop-loss dydžio pasirinkimu, būtinu kapitalo valdymo taisyklių laikymusi.

Atsisiųsti strategijos failus

Sukurta su